rank139 · P3 独立策略报告（详细版）

本页针对 P3/P2 清单中的第 1 个 rank（rank139）做详细拆分：策略类型、挑战基线、信号定义、event-bar confirm/veto 机制与当前证据。

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页面生成时间：2026-04-08 10:50:28 北京时间

1) 策略定位（P3 拆分）

stage：P3 ｜ status：watch

策略类型（mother theme）：均值回复

角色（role）：challenger

挑战基线（challenge baseline）：均值回复主baseline（pairs/fair-value）

唯一增量（unique increment）：residual window 重算稳定性

下一步动作（registry）：补齐最新窗口的同口径复算摘要，决定回 P2 还是退场

2) 信号原理与定义（可审计）

来自 clean replication 脚本：scripts/build_rank139_cusum_event_bar_confirm_veto_clean_replication.py

2.1 基础 setup 信号

• ema_psar_long：close > ema20 且 psar_long=True 且 volume > vol_ma20
• fib_reclaim_long：ema9 > ema15、ema_slope > 0、close > fib_618
• breakout_long：ema9 > ema15、ema_slope > 0.0003、close > prior20_high + 0.20*atr14
• breakout_short：ema9 < ema15、ema_slope < -0.0003、close < prior20_low - 0.20*atr14

2.2 Event-bar confirm/veto 机制（rank139 核心）

• 入场后先等待 latency_minutes=45 分钟，再观察后续 1m 轨迹。
• 阈值：thr = thr_mult * (atr14/close)（以入场时 15m bar 的 ATR 百分比缩放）
• 在观察窗口内，记录首次触发事件：
  • same_dir_first：先向持仓方向触发 +thr
  • opp_dir_first：先向反方向触发 -thr
  • none：都未触发
• 三种 arm：
  • baseline：全部保留
  • confirm_same_dir_only：只保留 same_dir_first
  • veto_opp_dir：剔除 opp_dir_first

3) 参数与样本口径

assets：BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD

setups：breakout_short, ema_psar_long, fib_retest_long

thr_mults：0.4, 0.6, 0.8

latency_minutes：45 ｜ hold_bars_15m：8 ｜ cost_bps：6.0

scored_window：latency_end_to_exit_residual ｜ trades：141

generated_at (artifact)：2026-04-08 02:40 UTC

4) 结果摘要（按 arm）

baseline：trades=141，mean_net@6bps=-0.00032，positive_ratio=41.13%

best gate（按 mean_net@6bps）：thr_mult=0.40 / confirm_same_dir_only，trades=51，mean_net@6bps=0.00049

thr_mult	arm	trades	retention	mean_gross	mean_net@6bps	positive_ratio	same_dir_first	opp_dir_first
0.40	baseline	141	100.00%	0.00088	-0.00032	41.13%	36.17%	63.12%
0.40	confirm_same_dir_only	51	36.17%	0.00169	0.00049	33.33%	100.00%	0.00%
0.40	veto_opp_dir	52	36.88%	0.00165	0.00045	32.69%	98.08%	0.00%
0.60	baseline	141	100.00%	0.00088	-0.00032	41.13%	36.88%	53.19%
0.60	confirm_same_dir_only	52	36.88%	0.00068	-0.00052	28.85%	100.00%	0.00%
0.60	veto_opp_dir	66	46.81%	0.00140	0.00020	36.36%	78.79%	0.00%
0.80	baseline	141	100.00%	0.00088	-0.00032	41.13%	30.50%	50.35%
0.80	confirm_same_dir_only	43	30.50%	0.00141	0.00021	30.23%	100.00%	0.00%
0.80	veto_opp_dir	70	49.65%	0.00168	0.00047	37.14%	61.43%	0.00%

5) Asset × Setup 监控（pilot board Top）

以下按 delta_net_vs_base@6bps 排序，展示“保留后净收益相对 baseline 的改善”较高的条目。

asset	setup	arm	kept/base	retention	mean_net_base	mean_net_kept	delta
ETH-USD	fib_retest_long	confirm_same_dir_only	2/12	16.67%	0.00102	0.00747	0.00644
SOL-USD	ema_psar_long	confirm_same_dir_only	4/18	22.22%	0.00659	0.01292	0.00633
ETH-USD	ema_psar_long	confirm_same_dir_only	8/18	44.44%	-0.00273	0.00339	0.00613
SOL-USD	breakout_short	confirm_same_dir_only	9/18	50.00%	-0.00195	-0.00173	0.00021
SOL-USD	fib_retest_long	confirm_same_dir_only	5/11	45.45%	-0.00067	-0.00070	-0.00003
ETH-USD	breakout_short	confirm_same_dir_only	6/18	33.33%	-0.00308	-0.00457	-0.00149
BTC-USD	fib_retest_long	confirm_same_dir_only	2/11	18.18%	0.00230	-0.00014	-0.00244
BTC-USD	breakout_short	confirm_same_dir_only	5/18	27.78%	-0.00249	-0.00552	-0.00303

6) 研究证据与复现路径

• reports/artifacts/scout_rank139_cusum_event_bar_confirm_veto_15m/meta.json
• reports/artifacts/scout_rank139_cusum_event_bar_confirm_veto_15m/summary_by_arm.csv
• reports/artifacts/scout_rank139_cusum_event_bar_confirm_veto_15m/narrow_paper_pilot_monitoring_board.csv
• reports/artifacts/scout_rank139_cusum_event_bar_confirm_veto_15m/trade_log.csv
• scripts/build_rank139_cusum_event_bar_confirm_veto_clean_replication.py

这页的作用是：把“策略类型/基线/信号定义/当前证据”放在一页说清楚，便于 P3/P2 维护与后续晋级判断。