rank229 · 独立策略报告（P2/P3）

本页由任务链自动生成（15m cadence / 双页结构），用于保证 P2/P3 rank 在 factors 目录有独立报告入口。生成时间：2026-04-08 13:50:59 北京时间

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策略定位

stage：P3 ｜ status：keep

策略类型（mother theme）：风险过滤

角色（role）：veto

挑战基线（challenge baseline）：事件驱动主baseline（时钟/季节性）

唯一增量（unique increment）：abnormal day veto（异常日过滤）

下一步唯一动作（next action）：维持 live，按周复核 veto 命中与误杀比

研究结果与原理（人话版）

核心思想：不是制造 entry alpha，而是减少明显差环境下的交易暴露。

当前 rank 要回答的核心问题：这条“独立增量”到底是在补 baseline 的哪个短板（入场、过滤、仓位、退出、执行）？

拆分视角

层	内容	说明
`baseline`	事件驱动主baseline（时钟/季节性）	研究母体（被挑战或被增强对象）
`rank increment`	abnormal day veto（异常日过滤）	该 rank 相比 baseline 的独立增量
`role: veto`	否决层，在特定坏环境下阻止入场，关注误杀率与漏杀率平衡。	该 rank 在 P2/P3 体系中的职责边界
`current next_action`	维持 live，按周复核 veto 命中与误杀比	当前运营决策建议（用于 P2→P3 或回退）

信号定义（落地模板）

Universe：围绕该 rank 对应的可交易标的集合；优先采用当前在 artifacts/runner 中可复现的标的与时间框架。
Baseline 主信号：事件驱动主baseline（时钟/季节性）（若该 rank 不是 baseline，本项为“被挑战或被增强的母体”）。
Rank 独立增量：abnormal day veto（异常日过滤），要求在报告中单独说明它改变了 entry / filter / sizing / exit 的哪一段。
策略类型：风险过滤，建议按“信号本体 vs 过滤层 vs 执行层”三段写清。
角色归属：veto，需要明确它是否应独立承担 alpha 归因。
执行信号定义：区分“候选触发点”与“最终执行信号”。候选触发点通过后，仍需经过 veto/filter/执行约束才允许下单。
退出与风险：最少写明超时退出、反向信号退出、极端风险保护三类规则。
成本口径：明确默认费率 + 滑点假设，并写出“成本提高后是否仍存活”的结论。

同 rank 其它 factors 报告入口

暂无

Artifacts 证据目录（同 rank）

reports/artifacts/paper_rank229_eth_abnormal_day
reports/artifacts/rank229_p2_admission_effectiveness_crossasset
reports/artifacts/rank229_p2_admission_time_parameter

artifacts 目录	总文件	md	csv	json
`paper_rank229_eth_abnormal_day`	7	1	3	3
`rank229_p2_admission_effectiveness_crossasset`	3	0	2	1
`rank229_p2_admission_time_parameter`	4	0	3	1

可复用说明文档（如有）

已发现可复用 MD：reports/artifacts/paper_rank229_eth_abnormal_day/rank229_frozen_launch_spec.md

# Rank 229 Frozen Launch Spec

- Candidate: `Rank 229 / ETH-led abnormal-day continuation (session-defined)`
- Status: `paper_launch_queue_frozen_spec`
- Primary frozen spec:
  - Symbol: `ETHUSDT` perpetual
  - Venue: `Binance Futures`
  - Bar: `5m`
  - Session offset: `20h`
  - Trigger threshold: `k = 1.25 * sigma_session`
  - Minimum remaining bars: `12`
  - Entry: `next-bar open`
  - Exit: `session close`
  - Cost assumption: `12 bps round-trip`

## Why this is the launch spec
This is the thickest ETH ridge that still survived the honest `next-bar open` admission path and the later time/parameter segmentation:

- trades: `90`
- gross: `+98.69 bps`
- net-12: `+86.69 bps`
- halves: both positive
- thirds: `3/3` positive
- weakest third: `+6.65 bps`

## Conservative backup
- `offset 0h / k=1.75 / M>=12`
- net-12: `+44.22 bps`
- trades: `59`
- kept as backup because it is more even but thinner than the primary ridge.

## Scope boundary
This document freezes the queue-side paper spec so scheduler wiring can target one explicit runner. It does **not** claim that raw-bar live recomputation already exists.