rank267 · decomposition（baseline / components / ablation）

生成时间：2026-04-09 00:13:08 北京时间。本页服务于“把 P2/P3 策略拆到可执行组件”的需求。

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一、baseline / components / ablation 拆分

模块	定义	为什么需要
baseline	截面动量主baseline（xs momentum）	提供主 alpha 假设与对照面。
increment	size/vol rotation 的 crypto 因子动量	该 rank 相比 baseline 的独立改动点。
role	副baseline	与主 baseline 并行的可部署分支，通常要求更强稳定性证明。
stage/status	P2 / watch	决定当前是继续推进、观测，还是归档/降级。

二、信号定义（具体口径）

策略类型：截面选择

1. 输入层（Input）：价格/成交/跨资产数据，要求明确频率与对齐时点。
2. 候选触发层（Candidate Trigger）：先给出“触发候选”的条件，不直接等同于下单。
3. 过滤/否决层（Filter/Veto）：说明哪些条件会阻止候选触发变成真实交易。
4. 执行层（Execution Signal）：给出最终下单定义（方向、仓位、并发约束、冷却时间）。
5. 退出层（Exit）：至少覆盖止损、止盈、超时退出与异常风控保护。
6. 成本层（Cost）：固定费率/滑点假设 + 敏感性结论（费率上升后是否仍成立）。

简化记忆法：候选信号 ≠ 真实执行信号；只有通过过滤与执行约束后，才是可归因交易。

三、ablation 建议

• 先测 baseline only（无增量、无额外过滤）。
• 再测 baseline + increment（只加该 rank 独立增量）。
• 再测 baseline + increment + filter/veto（看收益与回撤是否同步改善）。
• 最后做 cost stress（费率/滑点提高后的存活性）。

当前下一步：维持 keep_p1，先做跨窗稳健性复核

四、现有证据摘录

当前暂无可直接复用的同 rank 说明文档；建议下一轮补一份最小可复现 spec（含 entry/exit/cost）。