32b frozen ablation Exp1 vs Exp2 only 极简决策报告

32B 冻结决策报告

只回答一件事：在冻结定义下，aligned slope floor 相对 baseline 到底是不是值得保留的真实增量。

页面生成时间：2026-05-13 06:03:44 北京时间 / 2026-05-12 22:03:44 UTC

baseline 抓什么

baseline 只抓一件事：higher-tf 方向已经成立时，15m close 重新穿回 fast EMA 的 continuation。它不管信号强弱，只要方向对、回穿成立，就记一笔。

它想解决的是：baseline 太容易把很平、很弱、只是机械回穿的 bar 也算进去。slope floor 的作用不是再加一个花哨故事，而是把“方向对但动量太弱”的 continuation 过滤掉。

交易数

结论：明显降频，但不是唯一变化。

单笔质量

结论：不是只少做，而是每笔平均质量更高。

回撤

这里的正号表示“回撤没那么深了”。

时间窗

短窗 120d：交易数 -597；win rate +2.43 pct；pnl +25.64 pct；expectancy +0.11 pct；max drawdown +19.65 pct
中窗 365d：交易数 -1905；win rate +6.17 pct；pnl +58.12 pct；expectancy +0.10 pct；max drawdown +45.24 pct
长窗 730d：交易数 -3748；win rate +3.52 pct；pnl +64.09 pct；expectancy +0.03 pct；max drawdown +54.61 pct

窗口	Exp1 trade count	Exp2 trade count	Exp1 expectancy	Exp2 expectancy	Exp1 MDD	Exp2 MDD
短窗 120d	713	116	-0.12%	-0.00%	-29.07%	-9.41%
中窗 365d	2197	292	-0.11%	-0.02%	-59.91%	-14.67%
长窗 730d	4387	639	-0.11%	-0.08%	-80.81%	-26.20%

这次不是“只是减少交易”。 如果只是降频，你应该只看到 trade count 下去；但这里同时看到：

所以更准确的判断是：aligned slope floor 对 baseline 是真实改善，只是它还没有把 730d 长窗整体翻成足够强的独立毕业版本。

Verdict： slope floor 是真实增量

Keep/Watch/Drop： Keep

是否值得进入下一轮： 值得进入下一轮，但只能以最小可推进版本进入；不是毕业结论。

下一步唯一动作： 冻结其余层不动，只把 Exp1/Exp2 结果扩展到网页并补一张短中长窗对照表。

实验冻结条件：同一因果口径、同一 warmup、同一 universe、同一成本、同一 entry/exit 壳、non-overlap、hold 8 bars；未做参数优化，也未叠加别的过滤器。