Scout Seat · τ-band / no-trade breakout filter · 15m crypto first verdict

hard verdict

hard verdict：confirm2of3_tau_010 只是相对 raw 更不差，但绝对 post-cost return 仍为负；保留为 scout follow-up / execution guard 候选，不是 replace-ready winner。

• baseline raw_breakout：mean_total_return -45.37%，mean_false_break_ratio 50.17%，mean_trades 461.67。
• 最强 guard 是 confirm2of3_tau_010：假突破率 41.03%，但平均收益 -11.16%。
• 收益最好的 challenger 是 confirm2of3_tau_010：mean_total_return -11.16%，假突破率 41.03%。
• 它可以作为相对更稳的 filter 继续复核，但当前绝对收益仍为负，不足以改写成 replace-ready / tiny-live 候选。

本轮实验口径

• 资产：BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD
• 样本：Binance 120d 15m
• 方向层：EMA20 > EMA50 只做多，反之只做空
• 触发层：Donchian(20) 上下沿
• 对照组：raw_breakout、tau_005/010/020_breakout、confirm2of3_tau_010
• 出场：1 ATR stop / 2 ATR target / 8-bar time stop
• 成本：6bps/side（fee+slippage 合并口径）
• 假突破定义：信号后 3 根内重新收回原始 Donchian 区间；站稳度量：未来 3 根里仍站在 threshold 外的收盘根数

artifact：reports/artifacts/scout_tau_band_breakout_15m/variant_aggregate.csv、asset_summary.csv、trades.csv、trial_meta.csv

variant aggregate（按跨资产 mean_total_return 排序）

variant	assets_tested	positive_assets	positive_asset_ratio	mean_total_return	median_total_return	mean_max_drawdown	mean_false_break_ratio	mean_outside_persistence_3bars	mean_trades	mean_win_rate
confirm2of3_tau_010	3.00	0.00	0.00%	-11.16%	-10.68%	-17.90%	41.03%	2.05	142.7	34.24%
tau_020_breakout	3.00	0.00	0.00%	-35.54%	-35.27%	-41.76%	42.63%	1.97	388.7	33.02%
tau_010_breakout	3.00	0.00	0.00%	-42.24%	-42.15%	-46.12%	46.54%	1.97	428.7	32.38%
tau_005_breakout	3.00	0.00	0.00%	-43.90%	-44.51%	-47.47%	48.19%	1.98	447.0	32.32%
raw_breakout	3.00	0.00	0.00%	-45.37%	-46.23%	-48.87%	50.17%	1.97	461.7	32.25%

per-asset summary

asset	variant	trades	win_rate	total_return	max_drawdown	false_break_ratio	outside_persistence_3bars	avg_hold_bars
BTC-USD	confirm2of3_tau_010	160	32.50%	-10.68%	-13.55%	43.12%	2.00	3.15
ETH-USD	confirm2of3_tau_010	132	37.12%	-6.16%	-18.75%	43.94%	1.97	3.20
SOL-USD	confirm2of3_tau_010	136	33.09%	-16.63%	-21.39%	36.03%	2.17	3.52
BTC-USD	raw_breakout	470	30.21%	-47.61%	-49.57%	50.21%	1.98	3.34
ETH-USD	raw_breakout	436	34.17%	-42.26%	-47.48%	47.48%	2.03	3.23
SOL-USD	raw_breakout	479	32.36%	-46.23%	-49.57%	52.82%	1.92	3.75
BTC-USD	tau_005_breakout	452	30.53%	-44.51%	-46.96%	48.23%	1.98	3.30
ETH-USD	tau_005_breakout	427	33.96%	-42.13%	-46.56%	46.14%	2.02	3.19
SOL-USD	tau_005_breakout	462	32.47%	-45.05%	-48.88%	50.22%	1.93	3.68
BTC-USD	tau_010_breakout	438	30.82%	-43.74%	-45.78%	47.03%	1.97	3.22
ETH-USD	tau_010_breakout	412	33.74%	-40.83%	-45.36%	44.66%	2.00	3.15
SOL-USD	tau_010_breakout	436	32.57%	-42.15%	-47.22%	47.94%	1.94	3.68
BTC-USD	tau_020_breakout	408	31.13%	-40.51%	-43.68%	45.34%	1.97	3.12
ETH-USD	tau_020_breakout	361	35.18%	-30.84%	-38.65%	38.23%	2.05	3.16
SOL-USD	tau_020_breakout	397	32.75%	-35.27%	-42.96%	44.33%	1.89	3.60

怎么读这页

• 如果某个 τ-band 版本只是单纯把交易砍少、但收益和假突破都没一起改善，那它更像过度过滤。
• 如果某个版本把 false_break_ratio 压下来了、但收益没有跟着塌，就值得继续当 execution guard 复核。
• 本页只回答最小 first verdict：它是不是比 raw 更像值得继续看的 confirmation / no-trade 候选；不在这里直接宣称可以替换当前 Live Seat。