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别把“alt 强于 BTC”只当山寨追涨器：更值得先偷的是 `alt-vs-BTC RS breadth`，给 breakout-short / Fib / EMA 做 shared regime gate

• 时间：2026-03-19 02:37 UTC
• 类型：GitHub
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/relative-strength/breadth/regime/filter/repo/crypto/15m
• 证据类型：源码证据 + 工程迁移假设
• 证据强度提示：中等偏弱（规则清楚、公开可复现，但不是论文，也没有同口径 15m OOS 绩效）

1. 这次看了什么

这次看的是 oranoap (2026), rsb-trading-bot。repo headline 是“找出 24h 相对 BTC 更强 的 alt，再做 1h Bollinger breakout”，但对我们 desk 真正值钱的不是追山寨，而是它把 市场广度筛选 和 单币触发 分成了两层。

2. 核心结论

• 一句话核心结论： 对当前三条收口线，更值得先测的不是“某个币是否强于 BTC”，而是 有多少币在强于 / 弱于 BTC，把它当 shared breadth gate。
• 一句话说明它怎么证明： repo 源码把流程拆得很直白：top 50 alt by volume → alt_24h_change - btc_24h_change > 5% → 1h BB(20, 2) 突破；说明作者自己也把 RS 放在 trigger 之前，而不是把 RS 当单独入场键。
• 可复用的硬参数有 3 个：Top 50 成交量宇宙、RS > 5% 的 BTC 相对强度门槛、以及 1h Bollinger(20, 2) 作为后续触发层。
• backtester 还显式放了 0.1% slippage、0.6% round-trip fee、最多 3 个持仓，提醒我们这类广度信号更适合作为 allow/deny 或 sizing，不要假装它是裸 alpha。

3. 为什么和当前项目有关

这轮值得优先写，因为最近几篇已经给三条线塞了不少“单币过滤器”，但还缺一个更上层的 market breadth / crowd alignment 共用层。

• 对 V3 final-verdict / breakout-short follow-up：如果多数 alt 仍显著跑赢 BTC，short follow-up 更像逆风单，优先 veto 或 half-size。
• 对 Fibonacci confirmation / retest_hold：若 breadth_pos 站高，long retest_hold 更值得放行；若 breadth 走弱，Fib 守住也别太早认。
• 对 EMA / PSAR raw alpha focus：可把 breadth 从“入场条件”降级为 shared regime gate / sizing overlay，比继续堆单币指标更像当前缺口。

4. 可复刻的最小实验

研究假设

alt-vs-BTC breadth 能提升 15m continuation / retest 的成本后质量，尤其适合当 shared allow/deny gate。

数据源（公开可得）

• 来源：交易所公开 ticker + OHLCV（Binance / Bybit / Coinbase，经 CCXT 可抓）
• 公开性：公开市场数据，无需私有成交回报
• 更新频率：ticker 近实时；15m / 1h K 线固定更新
• 最小复现实验口径：取 Top 20~50 perp，滚动算 rs_i = ret_24h(asset_i) - ret_24h(BTC)

一个便宜定义

• breadth_pos = share(rs_i > 0)
• breadth_neg = share(rs_i < 0)
• 可加强版：share(rs_i > 2%) / share(rs_i < -2%)

15m 接法

1. breakout-short：仅当 breadth_neg >= 0.55 放行；breadth_pos >= 0.55 则 veto。
2. Fib retest_hold / EMA continuation long：仅当 breadth_pos >= 0.55 放行；中性区 0.45~0.55 half-size。
3. 对照：baseline vs breadth gate vs breadth sizing。

第一轮最该看

• post_cost_expectancy
• 4~8 bar failure rate
• trade_retention（别靠砍太多单伪改善）

5. 风险与保留意见

• repo 是 1h 长侧 alt breakout，不是 15m perp short；我们迁移的是 层级结构，不是原策略本身。
• 24h RS 可能太慢，15m 上也许更该试 8h / 4h RS breadth。
• 宇宙会漂移：Top 50 alt 的成分每天都变，需先冻结一个可交易 perp 池，避免研究口径飘来飘去。

6. 来源

1. oranoap (2026), *Relative Strength Breakout (RSB) Trading Bot*.

• Readable URL: https://github.com/oranoap/rsb-trading-bot
• Repo URL: https://github.com/oranoap/rsb-trading-bot

1. 关键源码文件

• scanner.py：top 50 by volume + alt_24h_change - btc_24h_change > 5%
• strategy.py：1h BB(20,2) breakout
• backtester.py：0.1% slippage、0.6% round-trip fee、max 3 positions