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别把 retest / follow-up 继续绑在逐根 15m 原始 K 线上：`breakout-candle 压缩流 + pullback→reclaim` 更像 breakout-short / Fib 的 shared confirmation skeleton

• 时间：2026-03-19 08:08 UTC
• 类型：GitHub + 本地快速复核
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/breakout-candle/compression/pullback/reclaim/confirmation/filter/repo/crypto/5m/15m
• 证据类型：repo 代码规则 + 公开行情快检（中等证据）

1. 这次看了什么

这轮主看 saintmexas (2026) 的 trading-scripts 仓库，重点不是 BoC，而是另一个脚本： Range Breakout Candles with Pullback Detection。

它的可迁移点很明确：先把原始 K 线压缩成“只有突破参考高低点才记一根”的 breakout-candle 结构流，再在结构流上定义 pullback / reclaim，而不是在每根原始 15m 上直接判定回踩与确认。

2. 核心结论

• 一句话核心结论： 这个思路不太像“新 alpha”，更像给三条收口线共用的结构化确认层；当前更适合先做 short follow-up，不建议 long/short 同权硬套。
• 一句话说明它怎么证明： repo 给了可编程的压缩与 pullback 判定规则；本地用 Binance 15m（BTC/ETH/SOL，各 1500 bars）做快检后，short 侧在 pullback→reclaim 子集里出现“均值改善但分布不稳”，long 侧反而劣化。

快检（3-bar 事件口径）摘要：

1. Short baseline：n=1399，win3 47.32%，avg_ret3 -0.051%
2. Short（pullback→reclaim gate）：n=38，win3 47.37%，avg_ret3 +0.0385%（相对 baseline +0.0895%）
3. Long（同 gate）：n=55，win3 41.82%（低于 baseline 48.33%），说明当前不适合双向照搬
4. 子样本里改善主要来自 BTC（short reclaim n=14，win3 64.29%，avg_ret3 +0.164%），ETH/SOL 不稳定

3. 为什么和当前三条收口线有关

• V3 breakout-short follow-up：把“继续追空”改成“结构流里先 pullback，再 reclaim 破回去才允许 follow-up”，能减少末端追击噪音。
• Fibonacci confirmation / retest_hold：Fib 回踩可先映射到结构流的 pullback，再用 reclaim 判定“守住”是否成立，比原始逐根 K 线更不抖。
• EMA / PSAR raw alpha focus：不改 EMA/PSAR 主触发，只加一层结构确认 gate，角色更像 entry veto / confirmation，而非替代主信号。

4. 下一步怎么测（5m/15m 最小实验）

4.1 数据与公开性

• 数据源：Binance Futures 公共 K 线（/fapi/v1/klines）
• 公开性：公开可得
• 更新频率：5m / 15m
• 首轮样本：BTC/ETH/SOL，滚动 180d（IS）+ 60d（OOS）

4.2 最小可复现实验口径

先冻结一个共享结构层（short-only 起步）：

1. 生成 breakout-candle 流：仅当 high>ref_high 或 low<ref_low 才产出结构 bar；
2. trend_down：最近结构 bar 满足 lower-high + lower-low；
3. pullback_short：下一结构 bar close > ref_high；
4. reclaim_short：随后结构 bar close < pullback_bar.low；
5. 仅当 trend_down & pullback_short & reclaim_short 才允许 breakout-short / EMA-PSAR short follow-up。

对照组：

• A：现有 baseline
• B：A + compression reclaim gate（short-only）
• C：B + size_mult（按结构 block 长度分档）

先看 3 个指标：

• post_cost_expectancy
• false_follow_ratio（4 bars 内反向收回）
• trade_count_retention

过线建议（相对 A）：

• false_follow_ratio 下降 ≥8%
• trade_count_retention ≥45%
• post_cost_expectancy 不恶化（或提升）

5. 风险与保留意见

• 源仓库是指标脚本，不是完整成本后策略；
• 当前快检事件数偏小（尤其 reclaim 子集），跨币分布不稳，存在样本偶然性；
• 结论应定位为“结构确认候选层”，不是已验证可独立上线 alpha；
• 若 OOS 显示仅 BTC 有效，应降级成 BTC 专用 overlay，而非全币统一规则。

6. 来源

1. saintmexas. (2026). _trading-scripts_. GitHub Repository.

• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://github.com/saintmexas/trading-scripts>
• Repo URL: <https://github.com/saintmexas/trading-scripts>

1. 核心脚本：Range Breakout Candles with Pullback Detection

• Readable URL: <https://github.com/saintmexas/trading-scripts/blob/main/Range%20Breakout%20Candles%20with%20Pullback%20Detection>
• Raw URL: <https://raw.githubusercontent.com/saintmexas/trading-scripts/main/Range%20Breakout%20Candles%20with%20Pullback%20Detection>

1. 本地快速复核（公开行情）

• 数据源：Binance Futures Klines API
• API URL: <https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines>
• 结果文件：
• reports/artifacts/literature/tmp_breakout_candle_pullback_quickcheck_15m_1500bars_20260319.csv
• reports/artifacts/literature/tmp_breakout_candle_pullback_reclaim_quickcheck_15m_1500bars_20260319.csv