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别把“刚破线”就算 breakout-short / retest_hold 确认：`penetration / channel width × ATR percentile` 更像 15m 的 shared admission layer

更新时间：2026-03-19 08:45 UTC 研究时间：2026-03-19 08:46 UTC 类型：GitHub + 本地快速复核 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/donchian/penetration/atr-percentile/confirmation/admission/filter/repo/crypto/15m 证据类型：repo 代码规则 + 公开行情快检（中等证据）

源文件：research/quant_digests/2026-03-19_0846_signalpro-breakout-penetration-atr-admission-layer.md

1. 这次看了什么

这轮主看 Zelprog (2025) 的 SignalPro-TV 仓库。我没有把它整套 EMA200 + Supertrend + Donchian + RSI 指标照搬，而是只抽其中一个更适合当前 desk 的旁支想法： 不要把“刚刚越过边界”当成 breakout confirmation，而是先看这次穿越到底有多深（penetration），并且只在 ATR 处于可交易分位时承认它。

repo 里的核心定义很直接：

换成人话：不是问“有没有破”，而是问“破得够不够像真的，而且是不是发生在有展开空间的波动环境里”。

2. 核心结论

快检（short，4-bar 口径）摘要：

  1. Baseline breakdown：n=233，win4 44.21%，avg_ret4 -0.0447%，4-bar reclaim 79.40%
  2. penetration >= 0.05 + ATR percentile >= 40：n=85，win4 54.12%，avg_ret4 +0.0211%，reclaim 65.88%
  3. 只有 penetration，不加 ATR：n=158，win4 43.04%，avg_ret4 -0.0579% —— 说明“破得更深”本身不够，容易只是情绪化最后一脚
  4. 只有 ATR，不加 penetration：n=123，win4 53.66%，avg_ret4 +0.0139%
  5. 更严版本 penetration >= 0.10 + ATR >= 40：n=59，win4 57.63%，reclaim 57.63%，但交易数继续下降

我对这轮主题的判断是：它比另起一个新方向更值，因为它直接在修当前三条收口线的共同毛病——把“碰线/过线”写得太便宜、太二元。

3. 为什么和当前三条收口线有关

4. 下一步怎么测（5m/15m 最小实验）

4.1 数据与公开性

4.2 最小可复现实验口径

先做 short-only，别急着 long/short 同权：

  1. 用当前 breakout-short / Fib / EMA-PSAR baseline 产出原始 short 信号；
  2. 对每个信号计算：
  1. 只保留 penetration_short >= {0.03, 0.05, 0.10} 且 atr_rank >= {40, 50} 的组合；
  2. 把它先当 admission / sizing layer，不要一上来就改主触发逻辑。

优先看 3 个指标：

过线建议（相对 baseline）：

5. 风险与保留意见

6. 来源

  1. Zelprog. (2025). _SignalPro-TV_. GitHub Repository.
  1. 核心实现文件：indicator.pine
  1. 参数与设计说明：parameters.pine / Claude.md
  1. 本地快速复核（公开行情）