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别把 breakout-short 的 final verdict 写成“跌破后继续追”：`outside-close → back-inside-close` 更像 15m 的 failure 判决层
更新时间：2026-03-19 10:59 UTC
类型：GitHub
主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/post-break-path/failure-verdict/reentry/sequence-extreme/risk-overlay/repo/crypto/5m/15m
证据类型：repo 代码规则（工程证据）+ 待验证最小实验
源文件：research/quant_digests/2026-03-19_1059_breakout-reentry-inside-sequence-failure-verdict.md
- 时间：2026-03-19 10:59 UTC
- 类型：GitHub
- 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/post-break-path/failure-verdict/reentry/sequence-extreme/risk-overlay/repo/crypto/5m/15m
- 证据类型：repo 代码规则（工程证据）+ 待验证最小实验
1. 这次看了什么
这轮看的是 Harro Moen (MoDiggler75, 2026) 的仓库 crypto-trading-bot，重点文件是 backtest_breakout_retest.py。它有个很适合当前 desk 的旁支想法：
> 先等价格 收盘突破区间外，再等它 收盘回到区间内；这一下不是“继续追趋势”，而是把刚才那次 break 当成一次可交易的 failure event。
脚本把这个逻辑写成了显式状态机：waiting_for_breakout -> tracking_top/bottom_sequence -> re-entry signal，并把风控绑定到 breakout 后那段 sequence 的极值。
2. 核心结论
- 一句话核心结论：对
V3 breakout-short follow-up 来说，outside-close -> back-inside-close 更像 post-break failure verdict，比“看到破位就默认 continuation”更诚实。
- 一句话证明方式：源码明确要求先出现区间外收盘，再出现区间内收盘才触发；并把止损固定在 breakout 序列极值，止盈固定
2R，不是主观画图。
- 关键可迁移骨架（来自代码）：
- 先用前 4 小时区间高低定义
zone_high/zone_low；
close > zone_high 进入 tracking_top_sequence，close < zone_low 进入 tracking_bottom_sequence；- 若随后
close 回到区间内（zone_low <= close <= zone_high），把这次外扩判成 failure，触发反向单；
- 风险锚：
SL = sequence_high/low，TP = 2 * SL distance。
- 这条线最像给我们补的是 判决层，不是主 alpha：它回答“这次 break 是否已被市场否决”。
3. 为什么和当前三条收口线直接相关
- V3 final-verdict / breakout-short follow-up：可直接作为“是否继续追空”的反向判决。若下破后很快
back-inside-close，就该把 continuation 降级甚至反手，不该再硬追。
- Fibonacci confirmation / retest_hold：当 Fib retest 看似守住，但随后出现“先外扩再收回区间”的路径时，可作为 hold 失败的强否决条件。
- EMA / PSAR raw alpha focus：EMA/PSAR 继续负责方向与触发；这层负责在 post-break 路径上做 entry veto / reversal overlay，降低“破位后一脚追在末端”的成本消耗。
4. 可复刻的最小实验（5m/15m）
4.1 数据与公开性
- 数据源：Binance Futures 公共 K 线（
/fapi/v1/klines）
- 公开性：公开可得
- 更新频率：5m / 15m
- 首轮样本：BTC/ETH/SOL，
180d IS + 60d OOS
4.2 最小可计算定义
以 15m 为主（5m 做触发细化）：
- 定义 rolling 区间边界（先用
N=16 根 15m，约 4 小时）；
- 事件 A（outside close）：
close_t > high_range_t 或 < low_range_t；
- 事件 B（back-inside close）：在接下来
M 根（先用 M=1~4）出现 low_range <= close <= high_range；
- 仅当 A→B 成立，记为
failure verdict 事件；
- 方向映射：
- 顶部外扩后回内：优先 short / short follow-up veto for longs
- 底部外扩后回内：优先 long / long follow-up veto for shorts
4.3 对照组与判据
- A组：现有 breakout/fib/ema-psar baseline
- B组：A +
outside->inside failure verdict（binary veto）
- C组：B + sequence-extreme 风险分档（按 overshoot 深浅调仓）
首轮只看三项：
false_follow_ratio（入场后 4 bars 内反向收回）post_cost_expectancy（6/10/15 bps per side）trade_count_retention
建议过线：相对 A，false_follow_ratio 下降 ≥8%，且 trade_count_retention ≥40%，同时 expectancy 不恶化。
5. 风险与保留意见
- 该仓库主实现混用美股时段与 Yahoo 数据口径，不能原样当 crypto 生产模板；
- 代码参数是工程默认值（如
risk_per_trade=5%、max_position_value=30%、2R），不代表我们 desk 最优；
- 这是规则证据，不是已验证 OOS 绩效；
- 若实验显示它只在个别币对有效，应降级为“币对特异 overlay”，不做全局硬规则。
6. 来源
- Harro Moen (MoDiggler75). (2026). _crypto-trading-bot_.
- 关键实现：
backtest_breakout_retest.py
- 辅助实现：
backtest_4hr_rsi_retest.py（同仓库中的 retest 状态机变体）
- 仓库元数据（API）