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别把 stop 后重试写成“同根再给一次机会”：`same-parent SL cooldown` 更像 breakout-short / Fib / EMA-PSAR 的 execution veto 层

• 时间：2026-03-19 12:13 UTC
• 类型：GitHub + 本地代理快检
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/stopout/cooldown/reentry/execution/risk-overlay/repo/crypto/5m/15m
• 证据类型：repo 代码规则（工程证据）+ 公开行情代理快检

1. 这次看了什么

这轮看的是 DNA Fund (2026) 的 dna-trading-bot。我没复刻它整套多策略框架，而是只抽一条更适合当前 desk 的旁支： “同一根（同一父级时间桶）刚被止损，不要立刻再进”。

仓库里是显式实现：

• register_sl_cooldown() 记录止损发生 candle；
• 后续信号检测时若还是同一 candle，直接 skip re-entry。

2. 核心结论

1. 一句话核心结论：same-parent SL cooldown 是一个值得保留的“诚实执行闸门”，但在 15m 主线里更像低频保险丝，不是会单独抬收益的大 alpha。
2. 一句话证明方式：repo 里有明确状态逻辑（止损后同 candle 禁止再进），我用 Binance 公开 5m K 线做了 15m 父桶代理快检，结果显示“同父桶 stop→重试”事件本身占比很低。
3. 本地代理快检（BTC/ETH/SOL，120 天，5m 执行+15m 趋势过滤，6bps/side）里：

• BTC：3 / 506 次 stopout 出现同父桶重试；
• ETH：4 / 464；
• SOL：1 / 463；

合计 8 / 1433 ≈ 0.56% stopout。说明这条 gate 在当前口径下“方向正确但触发稀少”。

1. 成本后总收益（代理口径）对比：

• BTC：-86.14% -> -84.40%（+1.74pct）
• ETH：-80.10% -> -80.32%（-0.22pct）
• SOL：-76.62% -> -72.15%（+4.47pct）

改善不稳定，且主要不是靠大量拦截交易实现。

3. 为什么和当前三条收口线直接相关

• V3 final-verdict / breakout-short follow-up：这条最适合放在“破位后路径判决”的最后一层，避免刚被打脸就同根再追。
• Fibonacci confirmation / retest_hold：当 retest 失败触发 stop，先禁止同父桶内立即反复尝试，可减少噪声回补。
• EMA / PSAR raw alpha focus：EMA/PSAR 继续负责方向；这层只做 execution veto，角色是“防抖”，不是替代入场逻辑。

4. 下一步怎么测（5m / 15m 最小实验）

4.1 数据与公开性

• 数据源：Binance Futures 公共 K 线（/fapi/v1/klines）
• 公开性：公开可得
• 更新频率：5m / 15m
• 当前快检产物：
• reports/artifacts/quant_digests/2026-03-19_same_parent_sl_cooldown_proxy.csv
• reports/artifacts/quant_digests/2026-03-19_same_parent_sl_cooldown_proxy.json

4.2 最小可复现实验口径（建议）

在三条 archetype（breakout-short / fib_retest / ema_psar）上统一做 4 臂：

1. baseline（无 cooldown）
2. same-parent cooldown（本轮规则）
3. next-parent cooldown（stop 后至少等下一个 15m 父桶）
4. conditional cooldown（仅当 stop 前后出现 wick rejection/高噪声条件时启用）

统一执行：next-bar open + no-overlap + 6/10/15 bps per side。 先看 3 项：post_cost_expectancy、2~4 bar whipsaw rate、trade_count_retention。

5. 风险与保留意见

• 本轮快检是代理实验，不是对 dna-trading-bot 全策略复刻；
• 在当前 5m->15m 口径下，同父桶 stop→重试事件太少，导致统计不够“有力”；
• 若下一轮 next-parent cooldown 也不显著改善，应把这条线降级为“可选执行保险丝”，避免继续占主资源。

6. 来源

1. DNA Fund. (2026). _dna-trading-bot_.

• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://github.com/dnafund/dna-trading-bot>
• Repo URL: <https://github.com/dnafund/dna-trading-bot>

1. 关键实现：src/trading/strategy/signal_detector.py（SL cooldown 注册与同 candle re-entry 跳过）

• Readable URL: <https://github.com/dnafund/dna-trading-bot/blob/master/src/trading/strategy/signal_detector.py>
• 参考片段：register_sl_cooldown 与 SL cooldown active ... skipping re-entry

1. 关键实现：src/trading/bot.py（止损后注册 cooldown）

• Readable URL: <https://github.com/dnafund/dna-trading-bot/blob/master/src/trading/bot.py>
• 参考片段：Register SL cooldown for positions that were just stopped out

1. 公开行情数据源

• Binance Futures Klines API: <https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines>