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别把 retest_hold 写成“碰到旧线就算守住”：`impulse-volume anchor + small-body retest` 更像 15m 的 hold-quality gate

• 时间：2026-03-19 12:41 UTC
• 类型：GitHub + 本地代理快检
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/retest/volume/body-ratio/hold-quality/confirmation/repo/crypto/5m/15m
• 证据类型：repo 代码规则（工程证据）+ 公开行情代理快检

1. 这次看了什么

这轮看的是 wwakeford (2025) 的 breakout-retest-backtest。我没有照搬它的“小时线美股水平阻力突破”整套框架，而是只抽出一个更适合当前 desk 的旁支： 先用 breakout 那根的冲击量做锚，再要求 retest 那根是“小实体 + 缩量”，把它当成 hold-quality gate。

仓库里这条线是显式写出来的：

• breakout：close/高点 真正站上水平位，且 volume >= 2x avg volume；
• retest：回到原 level 附近时，要求 body_ratio <= 0.30；
• 同时 retest volume <= 0.5 * breakout volume；
• 满足后才允许把这次 retest 当成有效入场。

2. 核心结论

1. 一句话核心结论：对 15m 来说，小实体 + 缩量 retest 更像在回答“这次回踩是不是温和确认”，它更适合当 hold-quality gate，不是单独抬收益的主 alpha。
2. 一句话证明方式：repo 里把这条规则写成了明确阈值；我再用 Binance Futures 公开 15m K 线（BTC/ETH/SOL，各 1500 bars）做了 breakout→retest 代理快检，看过滤前后 hold/reclaim 有没有改善。
3. 本地代理快检（20-bar breakout、EMA200 同向、未来 8 bars 内找 retest、触位后看 4 bars）结果：

• 全样本 hold4：44.9% -> 68.8%（107 -> 16）
• 全样本 reclaim4：63.6% -> 75.0%
• 但 win4 没同步变强：55.1% -> 50.0%

1. 这说明它更像 “别把 level 太快打穿” 的质量过滤器，而不是“立刻把 4-bar 收益做大”的 continuation 加速器。
2. 短侧（更贴近 breakout-short follow-up）里，hold4 从 49.1% 升到 85.7%，但样本只有 53 -> 7，只能先记成有启发、不能记成定论。

3. 为什么和当前三条收口线直接相关

• V3 final-verdict / breakout-short follow-up：镜像到 short 侧后，它能把“下破后的上抽”区分成两类——若回抽 bar 仍是大实体、高成交量，更像反打；若是小实体、缩量回抽，才更像可继续 follow-up 的温和 retest。
• Fibonacci confirmation / retest_hold：这条最直接。Fib 回踩不是“碰到 0.5/0.618 就算守住”，而是要问：回踩那根有没有 aggressive counterattack。body_ratio + retest_vol / impulse_vol 正好在量化这件事。
• EMA / PSAR raw alpha focus：EMA/PSAR 继续管方向，这层只管 pullback 质量。也就是：方向层不改，entry admission 更诚实。

4. 下一步怎么测（5m / 15m 最小实验）

4.1 数据与公开性

• 数据源：Binance Futures 公共 K 线（/fapi/v1/klines）
• 公开性：公开可得
• 更新频率：5m / 15m
• 本轮代理快检产物：
• reports/artifacts/quant_digests/2026-03-19_breakout_retest_compression_proxy_events.csv
• reports/artifacts/quant_digests/2026-03-19_breakout_retest_compression_proxy_summary.json

4.2 最小可复现实验口径（建议）

把三条 archetype 都接一层同样的 retest gate：

1. 先定义 impulse bar（breakout / reclaim / EMA continuation 触发 bar）；
2. 记录 impulse_volume；
3. 若未来 1~4 根 15m 出现 retest：

• body_ratio <= 0.30
• retest_volume / impulse_volume <= 0.50
• 可选再加 5m reclaim close 做真正触发

1. 对照 3 组：

• A：baseline
• B：small-body only
• C：small-body + vol-compression（本轮主张）

先看 4 项：hold4_rate、reclaim4_rate、false_break_ratio、post_cost_expectancy (6/10/15 bps per side)。

5. 风险与保留意见

• 原仓库是 小时线股票 breakout 语境，不是 crypto 15m 成品模板；
• 本轮快检是事件级代理，不是完整策略回测；
• 过滤后样本显著变少，说明它更像“严 admission”，不是高频入场器；
• 如果后续发现它只提升 hold/reclaim、却持续伤害成本后收益，应把它降级为 Fib / breakout 专属 gate，不要硬推广成全局规则。

6. 来源

1. wwakeford. (2025). _breakout-retest-backtest_.

• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://github.com/wwakeford/breakout-retest-backtest>
• Repo URL: <https://github.com/wwakeford/breakout-retest-backtest>

1. 关键实现：strategy.py

• Readable URL: <https://github.com/wwakeford/breakout-retest-backtest/blob/main/strategy.py>
• Raw URL: <https://raw.githubusercontent.com/wwakeford/breakout-retest-backtest/main/strategy.py>

1. 关键实现：utils.py + config.py

• is_valid_retracement()：body_ratio <= 0.30 且 retest volume <= 0.5 * breakout volume
• Readable URL: <https://github.com/wwakeford/breakout-retest-backtest/blob/main/utils.py>
• Readable URL: <https://github.com/wwakeford/breakout-retest-backtest/blob/main/config.py>

1. 公开行情数据源

• Binance Futures Klines API: <https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines>