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别把第二次 sweep 当成第一根 wick 的复读：`same-level consecutive sweep count` 更像 breakout-short / Fib / EMA-PSAR 的 level-memory gate

• 时间：2026-03-19 13:11 UTC
• 类型：GitHub + 本地代理快检
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/liquidity-sweep/consecutive-sweep/same-level/level-memory/continuation/failure/filter/repo/crypto/15m
• 证据类型：repo 代码规则（工程证据）+ 公开行情代理快检

1. 这次看了什么

这轮看的是 Capital41 / damianpitt (2026) 的 capital41-indicators，重点不是整套指标库，而是其中 Capital41 Liquidity Sweep Simple 里那条很适合当前 desk 的旁支： 不要只看“有没有一根 sweep”，还要记这个 level 在最近几根里是不是已经被 sweep 过一次。

仓库里的实现是显式写出来的：

• 先找 lookback=20 的前高/前低；
• 只有 break level -> close back inside range 且 volume >= 1.2x volume SMA 才算有效 sweep；
• 若新 sweep 与上一次 sweep 处在“近似同一价位”（脚本默认 0.5% 容差）且间隔不超过 10 根 bar，就把它记成 consecutive sweep；
• consec >= 2 时单独标成 high-prob。

2. 核心结论

1. 一句话核心结论：对 15m 来说，same-level consecutive sweep count 更像在量化“这个价位到底是被防守，还是还在随机扫流动性”，它适合做 level-memory gate，不是单独抬收益的主 alpha。
2. 一句话证明方式：repo 把“同价位二次 sweep”写成了明确状态机；我再用 Binance Futures 公开 15m K 线（BTC/ETH/SOL，各 1500 bars）做代理快检，看 单次 sweep 和 连续同价位 sweep 的 4-bar 后路径有没有差异。
3. 聚合结果（bull side，对 Fib retest / EMA hold 更直接）：

• hold4：18.9% -> 27.3%（single n=74 -> consec2+ n=22）
• win4：44.6% -> 63.6%
• 但 mean_ret4 仍接近 0，说明它更像 防守质量标签，不是裸 long 加速器。

1. 聚合结果（bear side，对 breakout-short follow-up 更直接）：

• hold4：28.2% -> 32.1%（single n=103 -> consec2+ n=53）
• win4：41.7% -> 58.5%
• mean 4-bar short proxy return：-0.18% -> +0.07%

1. 更直白地说：单根 wick/body 已经回答“这一根像不像拒绝”；连续同价位 sweep 在回答“这个 level 过去几根有没有记忆”。 这正好是当前三条收口线还缺的那一层。

3. 为什么和当前三条收口线直接相关

• V3 final-verdict / breakout-short follow-up：若下破后不久，支撑附近出现 bullish same-level sweep >= 2，那更像“下面有人连续接”，不该把 short continuation 当默认延伸；反过来，顶部 bearish same-level sweep >= 2 才更像可继续 follow-up 的 pressure memory。
• Fibonacci confirmation / retest_hold：Fib 回踩最怕“第一次碰位看着像守住，第二次又被轻松扫穿”。same-level bull sweep count 刚好在量化“0.5 / 0.618 附近到底是真防守，还是反复流动性清扫”。
• EMA / PSAR raw alpha focus：EMA/PSAR 继续负责方向；这层只负责告诉我们：当前这个回踩/翻面附近的价位，有没有被市场连续 defend/reject。

4. 下一步怎么测（5m / 15m 最小实验）

4.1 数据与公开性

• 数据源：Binance Futures 公共 K 线（/fapi/v1/klines）
• 公开性：公开可得
• 更新频率：5m / 15m
• 本轮代理快检产物：
• reports/artifacts/quant_digests/2026-03-19_same_level_sweep_count_proxy_events.csv
• reports/artifacts/quant_digests/2026-03-19_same_level_sweep_count_proxy_summary.csv
• reports/artifacts/quant_digests/2026-03-19_same_level_sweep_count_proxy_summary.json

4.2 最小可复现实验口径（建议）

把三条 archetype 都接一层同样的 level-memory gate：

1. 先按现有逻辑生成基础触发（breakout_short / fib_retest_long / ema_psar_long）；
2. 在信号 bar 及前 10 根 15m 内，统计与候选 level 对齐的 same-level sweep count：

• bull gate：low < priorLow && close >= priorLow && vol_ratio >= 1.2
• bear gate：high > priorHigh && close <= priorHigh && vol_ratio >= 1.2
• level 对齐：abs(level_now - level_prev) <= 0.5% * close

1. 先做 4 臂：

• A：baseline
• B：只看 single sweep
• C：consec2+（本轮主张）
• D：consec2+ 再叠加已有 body-vs-wick 或 small-body retest 规则

1. 统一执行：next-bar open + no-overlap + hold 8 bars + 6/10/15 bps per side。

先看 4 项：post_cost_expectancy、hold4 / false_break_ratio、trade_count_retention、time-pocket stability。

5. 风险与保留意见

• 原 repo 的默认语境是 30m / 4h + BTC / 美股，不是现成的 crypto 15m 成品模板；
• 本轮快检是事件级代理，不是完整策略回测；
• consec2+ 样本比 single 少，说明它更像“严 admission / veto”，不是高频触发器；
• bull 侧虽然 hold4/win4 变好，但均值收益没同步抬升，意味着它更像 守位质量过滤器，不能被误读成单独 alpha；
• 若后续只在单一 archetype 生效，就应把它降级为 专属 gate，不要硬写成三线共用真理。

6. 来源

1. damianpitt / Capital41. (2026). _capital41-indicators_.

• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://github.com/damianpitt/capital41-indicators>
• Repo URL: <https://github.com/damianpitt/capital41-indicators>

1. 关键实现：Capital41_Liquidity_Sweep/Capital41_Liquidity_Sweep_Simple.pine

• Readable URL: <https://github.com/damianpitt/capital41-indicators/blob/main/Capital41_Liquidity_Sweep/Capital41_Liquidity_Sweep_Simple.pine>
• Raw URL: <https://raw.githubusercontent.com/damianpitt/capital41-indicators/main/Capital41_Liquidity_Sweep/Capital41_Liquidity_Sweep_Simple.pine>
• 关键规则：close back inside range + volume ratio filter + consecutive same-level sweep tracking

1. 说明文档：README.md

• Readable URL: <https://github.com/damianpitt/capital41-indicators/blob/main/README.md>

1. 公开行情数据源

• Binance Futures Klines API: <https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines>