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别把 volume confirmation 只盯着放量：`3-step volume dry-down` 更像 Fib retest / EMA continuation 的 long-side hold-quality gate

• 时间：2026-03-19 20:09 UTC
• 类型：GitHub + 本地代理快检
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/volume/abnormal-volume-loss/decreasing-volume/pullback/long-bias/asymmetry/repo/crypto/15m
• 证据类型：repo 规则（工程证据）+ 公开行情代理快检

1. 这次看了什么

这轮看的是 800cherries (2023) 的 Tradingview-Indicators repo 里那条之前没被我们单独拎出来的旁支：Abnormal Volume Scanner。

我没把它读成“又一个放量突破指标”，而是只抽了更适合当前 desk 的分支问题：

> 对 Fib retest_hold / EMA-PSAR continuation 来说，真正更值钱的也许不是 breakout 当根放量， > 而是回踩阶段先出现 3 根递减成交量（每根衰减约 5%~30%）+ 低于 20-bar 均量的 dry-down，再看 reclaim 是否更干净。

repo 里直接给了这条思路的规则骨架：

• abnormalVolSpikeCandles = 3
• abnormalVolSpikeMultiplier = 0.4
• abnormalVolLoss
• decreasingVolume
• consecutiveCandlesLimit = 3
• minVolChange = 5%
• maxVolChange = 30%

2. 核心结论

1. 一句话核心结论：对 15m 而言，3-step volume dry-down 更像 long-side retest/continuation 的 hold-quality gate，不是 breakout-short 可镜像复用的 shared trigger。
2. 一句话证明方式：复用本地 BTC/ETH/SOL 120d 15m cache，做一个最小 EMA10>EMA40 + touch/reclaim EMA10 代理；统一 next-bar open 入场、hold 8 bars、no-overlap、6bps/side，比较 baseline / low-volume-only / dry-down-only / dry-down+low-volume。
3. 关键数据（long side）：

• baseline：avg_net_ret_h8 = -0.117%，win_rate = 38.4%
• low-volume-only (lv80)：-0.106%，说明只看低量还不够
• dry-down + low-volume (dv3_lv80)：+0.001%，win_rate = 48.1%，但 retention = 3.4%

1. 跨资产上，dv3_lv80 不是全面翻正，但已经从全负改善到 2/3 资产为正：

• ETH：+0.205%
• SOL：+0.017%
• BTC：-0.229%

1. 短侧镜像是坏的：short baseline 只有 -0.070%，镜像后的 dv3_lv80 反而恶化到 -0.247%，win_rate 也掉到 26.2%。这条线更像 breakout-short 的 short veto，不是 short admission。

3. 为什么它直接服务当前三条收口线

• Fibonacci confirmation / retest_hold（最直接）：它把“缩量回踩”从一句经验话，压成可审计规则：3 根递减量 + low-volume budget。
• EMA / PSAR raw alpha focus：它回答的是 continuation 里最难的一层——什么样的回踩像吸收，什么样的回踩只是没人接。
• V3 breakout-short follow-up / final verdict：这轮最有价值的不是给 short 再加一个 trigger，而是明确告诉我们：不要把 long-side dry-down 逻辑直接镜像到 short。

如果问“为什么这题比继续补已有近义 gate 更值”：因为最近几轮更偏向 breakout bar / retest bar 本身质量，这轮补的是更前面的 pullback participation decay，而且它正好呼应学习地图里一直高优先级的 volume spike + 缩量回调。

4. 下一步怎么测（5m / 15m 最小实验）

4.1 数据与公开性

• 数据源：Binance Futures 公共 K 线（本轮复用本地 cache）
• 公开性：公开可得
• 更新频率：5m / 15m
• 本轮产物：
• reports/artifacts/quant_digests/abnormal_volume_pullback_proxy/trade_log.csv
• reports/artifacts/quant_digests/abnormal_volume_pullback_proxy/overall_summary.csv
• reports/artifacts/quant_digests/abnormal_volume_pullback_proxy/asset_summary.csv
• reports/artifacts/quant_digests/abnormal_volume_pullback_proxy/summary_snapshot.json

4.2 最小可复现实验口径

下一轮别把它当 shared trigger，改成 分线测试：

1. Fib retest_long：只有在 drydown_score 过门（过去 3 根量递减，且 mean(vol[-3:-1]) < 0.8 * vol_sma20）时，0.5/0.618 reclaim 才允许入场；
2. EMA/PSAR continuation long：把 drydown_score 放到 reclaim 前的 armed state，而不是触发后补刀；
3. breakout-short：不要拿它当 short confirm，只测成 short_veto（若反弹阶段出现 long-style dry-down，则降低 short size / 直接不做）。

先看 4 个指标：

• post_cost_expectancy
• trade_count_retention
• flip_to_fail_3bars_rate
• stopout_rate

5. 风险与保留意见

• 源 repo 是通用 TradingView 工具，不是专为 crypto 15m 设计；
• 本轮是代理快检，不是完整 OOS 策略回测；
• dv3_lv80 的保留率只有 3.4%，很可能过于稀疏，后续应先扫 2-bar / 3-bar、0.8 / 0.9 两组松紧度；
• 当前结果更像在提示 long-side absorption，不代表它能直接迁移到所有币、所有 regime。

6. 来源

1. 800cherries. (2023). _Tradingview-Indicators_.

• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://github.com/800cherries/Tradingview-Indicators>
• Repo URL: <https://github.com/800cherries/Tradingview-Indicators>

1. Abnormal Volume Scanner（Pine Script）

• 关键规则：abnormalVolLoss、decreasingVolume、consecutiveCandlesLimit=3、minVolChange=5%、maxVolChange=30%
• Readable URL: <https://github.com/800cherries/Tradingview-Indicators/blob/main/indicators/Abnormal%20Volume%20Scanner>
• Raw URL: <https://raw.githubusercontent.com/800cherries/Tradingview-Indicators/main/indicators/Abnormal%20Volume%20Scanner>

1. 仓库元数据（stars / created_at / pushed_at）

• URL: <https://api.github.com/repos/800cherries/Tradingview-Indicators>

1. 公开行情数据源

• Binance Futures Klines API: <https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines>