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别把 Fib 在 breakout 当场就画死：`confirmed extremum after BMS` 更像 15m retest_hold 的 honest anchor

• 时间：2026-03-19 22:20 UTC
• 类型：GitHub + 本地代理快检
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/bos/extremum/fib-anchor/confirmation/state-machine/repo/crypto/15m
• 证据类型：repo 规则（工程证据）+ 公开行情代理快检

1. 这次看了什么

主来源是 Madrycrypto (2026) 的 fibo71-bot。这次不复刻它最显眼的 0.71-0.79 深回踩主张，而是抽它源码里一个更适合我们 desk 的旁支：BOS 后先追踪 post-break 极值，只有当价格重新穿回被突破的 BMS level，才把那个 extremum 冻结下来画 Fib。

2. 核心结论

1. 一句话核心结论：对 5m/15m 的 Fib confirmation / retest_hold，更该先确认“这一段 impulse 到底走到哪儿结束”，再谈回撤深浅；否则 Fib 很容易画早了。
2. 一句话证明方式：repo 的状态机明确要求 BMS -> tracking extremum -> close back through BMS level -> calculate Fibonacci，不是 break 出去当根就立刻定锚。
3. 本地代理快检（BTC/ETH/SOL 永续，15m，近 120d）显示，这不是形式主义：

• 有效 breakout 里，62.7% 会在 12 根内出现 confirmed extremum；
• 一旦确认，最终 extremum 相比 breakout 当根 extreme 的额外延伸中位数约 0.20 ATR，75 分位约 0.67 ATR，90 分位约 1.45 ATR；
• 若把“价格回到 broken level”视作一次最小回踩，12.6% 的事件会因为 extremum 重新冻结而落入不同 Fib 深度桶。

1. 最常见的重分类不是深区，而是：原本看起来只是 <38.2% 的浅回踩，确认后会被改判成 38.2-50%，甚至 50-61.8%。也就是说，不少所谓“太浅、不能做”的回踩，只是因为你把锚点画早了。

3. 为什么和当前项目有关

• Fib retest_hold（最直接）：它先解决“回踩深度怎么算”这个上游口径问题，比继续争 0.5 / 0.618 / 0.71 谁神更基础。
• V3 breakout-short follow-up：break 后若一直没出现“穿回 broken level”的确认，说明 impulse 还在延伸，过早做 failure verdict 容易把 continuation 当成反转。
• EMA / PSAR raw alpha：EMA/PSAR 继续做方向层；confirmed extremum 可以做执行层 admission，避免把同一段延伸腿误读成已经进入成熟 pullback。

4. 可复刻的最小实验

4.1 数据源与公开性

• 数据源：Binance USDⓈ-M Futures 公共 K 线
• 公开性：公开可得
• 更新频率：15m（本轮代理）

4.2 最小定义

• breakout：close > prev_high_20 或 close < prev_low_20，且 body_ratio >= 0.40、extension >= 0.20 ATR
• provisional extremum：breakout 当根 high/low
• confirmed extremum：breakout 后继续跟踪极值；只有当价格 收回 broken level 对侧，才冻结 extremum
• 对照：

1. provisional-anchor Fib
2. confirmed-anchor Fib

4.3 下一步怎么测

先在现有 fib_retest_long / breakout-short follow-up 上做一个最小 A/B：

1. A 组：breakout 当根就锚 Fib；
2. B 组：等 confirmed extremum 后再锚 Fib；
3. 先看 4 个指标：post_cost_expectancy、depth_bucket distribution、retest_hit_rate、false-failure rate。

5. 风险与保留意见

• 这是 repo 里的工程状态机启发，不是已发表论文结论。
• 代理实验只证明“锚点常被改写”，还没证明“confirmed-anchor 一定直接转正 alpha”；它更像 honest anchor / 口径修正层。
• 若行情单边过强、迟迟不穿回 broken level，这个规则会天然更慢，因此它更适合服务 retest_hold / failure verdict，不适合拿来替代所有 breakout continuation 进场。

6. 产物与留痕

• 代理实验明细：reports/artifacts/quant_digests/confirmed_extremum_anchor_proxy/event_summary.csv
• 代理实验摘要：reports/artifacts/quant_digests/confirmed_extremum_anchor_proxy/summary_snapshot.json

7. 来源

1. Madrycrypto. (2026). *fibo71-bot: Fibo 71 Trading Bot - Fibonacci retracement strategy with BOS detection*. GitHub Repository.

• Authors: Madrycrypto
• Year: 2026
• Title: fibo71-bot
• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: https://github.com/Madrycrypto/fibo71-bot
• Repo URL: https://github.com/Madrycrypto/fibo71-bot

1. Madrycrypto. (2026). *BMS Fibo Liquidity Strategy* (README_BMS_STRATEGY.md).

• Authors: Madrycrypto
• Year: 2026
• Title: BMS Fibo Liquidity Strategy - Kompletna Dokumentacja
• Venue: GitHub Docs
• DOI: N/A
• Readable URL: https://github.com/Madrycrypto/fibo71-bot/blob/main/README_BMS_STRATEGY.md
• Raw URL: https://raw.githubusercontent.com/Madrycrypto/fibo71-bot/main/README_BMS_STRATEGY.md

1. Madrycrypto. (2026). *BMS Fibonacci Liquidity Strategy implementation* (src/strategies/bms_fibo_liquidity_strategy.py).

• Authors: Madrycrypto
• Year: 2026
• Title: bms_fibo_liquidity_strategy.py
• Venue: GitHub Source
• DOI: N/A
• Readable URL: https://github.com/Madrycrypto/fibo71-bot/blob/main/src/strategies/bms_fibo_liquidity_strategy.py
• Raw URL: https://raw.githubusercontent.com/Madrycrypto/fibo71-bot/main/src/strategies/bms_fibo_liquidity_strategy.py

1. Binance. (2026). *USDⓈ-M Futures API — Kline/Candlestick Data*.

• Authors: Binance
• Year: 2026
• Title: USDⓈ-M Futures REST API / Kline-Candlestick Data
• Venue: Binance Developers
• DOI: N/A
• Readable URL: https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Kline-Candlestick-Data
• Repo URL: N/A