别把 breakout 的判决边界继续画在 wick 上：`body-defined zone re-entry` 更像 15m 的 honest failure verdict

更新时间：2026-03-19 22:54 UTC 研究时间：2026-03-19 22:56 UTC 类型：GitHub + 本地代理快检主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/body-zone/accepted-price/reentry/failure-verdict/confirmation/repo/crypto/15m 证据类型：repo 代码规则（工程证据）+ Binance Futures 公开数据代理快检

源文件：research/quant_digests/2026-03-19_2256_body-zone-reentry-honest-verdict.md

时间：2026-03-19 22:56 UTC

类型：GitHub + 本地代理快检

主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/body-zone/accepted-price/reentry/failure-verdict/confirmation/repo/crypto/15m

证据类型：repo 代码规则（工程证据）+ Binance Futures 公开数据代理快检

1. 这次看了什么

这次继续看 Harro Moen（MoDiggler75, 2026） 的仓库 crypto-trading-bot，但重点不再是前一版的 outside-close → back-inside-close 状态机，而是 backtest_4hr_breakout_v2.py 里一个更适合我们 desk 的细节：作者把 breakout zone 的 A/B 定义成第一根 4h candle 的最高/最低收盘价（也就是 body 边界），不是整根 wick 高低；同时还显式过滤 doji。对 15m 来说，这更像在区分：wick 是探路，body 才是被市场接受的价格区。

2. 核心结论

一句话核心结论：对 V3 final-verdict / breakout-short follow-up，与其看到价格收回 wick 区就判失败，更值得先等它收回 body-defined accepted zone；这比“刚回箱体就反手”更诚实。

一句话证明方式：repo 直接把 zone 写成 highest/lowest closing price，我又用 Binance Futures BTC/ETH/SOL 15m、180 天 做了同源代理快检：对同一批先 wick breakout 的事件，等到 body-zone re-entry 再判反向，整体比 wick-zone re-entry 更少被噪音骗。

快检结果（双边成本先按 10 bps/side）：

4-bar：body verdict 平均 -15.3 bps，好于 wick verdict 的 -21.4 bps；

8-bar：body verdict 平均 -11.4 bps，好于 wick verdict 的 -18.6 bps；

long 侧（底部假破后收回）改善最明显：8-bar 从 -24.8 bps 改善到 -12.9 bps；

short 侧（顶部假破后收回）也改善，但幅度较小：8-bar 从 -12.1 bps 到 -9.9 bps。

这说明它还不够强到单独做 alpha，但很像值得拿来收紧 failure verdict / retest_hold 的判决边界：不是“摸回去就算”，而是“回到被接受的 body 区才算”。

币种上也有明显异质性：这轮代理里 SOL 的 body verdict 8-bar 已接近持平（+0.5 bps），但 ETH 仍偏弱，所以它更像 shared gate，不像全市场万能主信号。

3. 为什么和当前项目直接相关

V3 final-verdict / breakout-short follow-up：这条最直接。之前的 outside-close → back-inside-close 已经告诉我们“回箱体”有信息；这次更进一步：回到 wick 区不够，回到 body 接受区更像真的 failure acceptance。

Fibonacci confirmation / retest_hold：Fib 位最怕被 wick 噪音污染。若回踩只是扫到 wick 边缘，不该急着说 retest_hold 成立；更稳的定义应是：价格重新回到/站回 parent body zone，再把 hold 质量上调。

EMA / PSAR raw alpha focus：EMA/PSAR 负责方向与持续性，但“趋势有没有被修复”不能只看一根 wick reclaim。把 body-zone reclaim 当 continuation repair gate，比单纯看 fast EMA 触碰更健康。

4. 可复刻的最小实验

研究假设：把当前的 wick inside verdict 升级成 body-zone inside verdict 后，breakout-short follow-up 与 Fib retest_hold 的假确认率会下降，哪怕 trade count 少一点也值得。

公开数据源：Binance Futures 公共 K 线（/fapi/v1/klines），15m；无需付费。

最小可计算定义：

先定义 parent zone（首轮可直接用 rolling 16 根 15m，或像 repo 那样用 UTC 首个 4h box）；

wick breakout：close > zone_high_wick 或 < zone_low_wick；

wick verdict：后续首次 close 回到 wick 区；

body verdict：后续首次 close 回到 zone_body_high=max(open_box, close_box) / zone_body_low=min(open_box, close_box)；

可选第三层：只接受 非 doji verdict candle（body_pct 超过阈值）。

第一轮 bucket：

wick_verdict

body_verdict

body_verdict + non_doji

最先看的 4 个指标：4/8 bar post-cost expectancy、false-follow ratio、trade_count retention、entry-to-stop distance inflation。

下一步怎么测：先别把它当独立策略。直接把它接到三条收口线里最缺的两处：

V3 breakout-short follow-up：把原来的 back-inside-close 改成 back-into-body-zone close；

Fib retest_hold：把 touch/reclaim 改成 accepted-body reclaim；

然后在 BTC/ETH/SOL 15m，180d IS + 60d OOS 上，只问一件事：它能不能在 10 bps/side 下，把假确认率压低至少 8%，同时保住 50% 以上 trade count。 能，就升格成 shared verdict spine；不能，就留在 evidence pool。

5. 风险与保留意见

这还是一个很新的小仓库（当前 GitHub 元数据约 0 star / 0 fork），我们继承的是规则骨架，不是权威结论。

body verdict 天然会更晚，可能改善胜率却恶化 RR；所以必须同时看 entry-to-stop 是否显著变宽。

这轮代理快检只用了 UTC 首 4h box + 固定 4/8 bar horizon，只是为了测“边界定义是否更诚实”，不是生产级回测。

ETH 样本里 body 版本没有明显救活表现，说明这条线更可能是币种/状态相关 gate，不是通用单点圣杯。