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别把 strict BMS impulse 直接升成三条线 shared gate：`3 连续动量 + body≥60% + 距离>0.5ATR` 在 15m 过稀疏，且 short 侧不稳

• 时间：2026-03-20 11:32 UTC
• 类型：GitHub 仓库 + Binance 公共数据代理快检
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/bms/impulse/momentum-candles/body-ratio/atr-distance/continuation/failure/filter/repo/crypto/15m
• 证据类型：仓库代码（工程证据）+ 公开 OHLCV 最小代理快检

1. 这次看了什么

这轮主看一个很新的仓库 Madrycrypto/fibo71-bot（2026）。我没有复刻它“Fib 71-79”主叙事，而是只抽其中更适合我们 desk 的旁支：src/indicators/bms_detector.py 里把 BMS 冲击质量写成可计算规则——3 根同向动量K、每根 body≥60% 区间、且突破距离>0.5ATR(14)。

2. 核心结论

• 一句话核心结论： strict BMS impulse 在 15m 更像“高确信度少量样本”标记，不适合直接当 breakout-short / Fib / EMA-PSAR 的 shared admission gate。
• 一句话证明方式： 按 repo 的 strict 口径，我在 Binance Futures 公开 BTC/ETH/SOL 近 120 天 15m 做事件快检，对比 raw breakout 与 strict impulse breakout 的 4-bar signed return 与 re-entry 率。
• 关键数据点 1（覆盖率）：long 侧 raw=2385，strict impulse 只有 10（0.42%）；short 侧 raw=2560，strict impulse 33（1.29%）。它太稀疏，直接 shared 化会明显压缩交易频次。
• 关键数据点 2（方向不对称）：long 侧 strict impulse 均值约 +35.5 bps（raw 为 -2.4 bps）有改善迹象；但 short 侧 strict impulse 均值约 -16.5 bps（raw 为 +1.1 bps）反而更差。
• 关键数据点 3（路径质量）：strict impulse 的 4-bar re-entry 显著更低（long 10.0% vs raw 44.1%；short 9.1% vs raw 39.3%），说明它确实更“冲得直”，但 short 侧仍不保证收益方向。

3. 为什么和当前三条收口线有关

• V3 final-verdict / breakout-short follow-up：这轮最关键是给 short 侧踩刹车——strict impulse 不该做 breakout-short 的共享放行键，更像 high-conviction subset 或 size-down 反向否决 参考。
• Fibonacci confirmation / retest_hold：对 Fib 线更有价值的是“前段冲击质量”标签，可用于区分哪些 retest 值得等，但不该把 strict 规则硬设成必选门。
• EMA / PSAR raw alpha focus：raw alpha 当前最怕 trade count 过快塌缩；strict impulse 适合作为实验分层（A/B 桶），不适合上来就当默认 admission。

4. 可复刻的最小实验（下一步怎么测）

研究假设

strict BMS impulse 作为 shared gate 会过度降频；把它降级为“打分项/分层项”后，可能在不显著砍交易数的前提下改善 follow-up 质量。

一个可计算定义

• strict_impulse=1 当且仅当：

1) 最近 3 根K 与 breakout 同向； 2) 每根 |close-open|/(high-low) >= 0.60； 3) break_distance / ATR14 > 0.5。

• 下一轮加一个软版本（对照组）：2/3 满足 + median body>=0.50 + distance>0.25ATR。

最小回测切口

• 资产：BTC/ETH/SOL perp
• 周期：15m（后续可补 5m 执行层）
• 样本：滚动近 120 天
• 执行：next-bar open + no-overlap
• 成本：6/10/15 bps per side

先看哪 2 个指标

1. post-cost expectancy（按 long/short 分开）
2. trade retention（相对 baseline 的留存率，防止“只靠极端降频换好看”）

5. 风险与保留意见

• 这轮是 repo 规则 + 公共数据代理快检，不是完整策略级回测；
• strict 规则样本非常稀疏（尤其 long 仅 10 例），统计不稳定；
• short 侧资产分歧明显（BTC 负、SOL 正），不能直接全资产共享；
• 结论应理解为“先定角色边界”，不是“strict impulse 无效”。

6. 来源

1. Madrycrypto. (2026). _fibo71-bot: Fibo 71 Trading Bot - Fibonacci retracement strategy with BOS detection_. GitHub repository.

• Authors: GitHub user Madrycrypto
• Year: 2026
• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: https://github.com/Madrycrypto/fibo71-bot
• Repo URL: https://github.com/Madrycrypto/fibo71-bot
• Key files:
• https://github.com/Madrycrypto/fibo71-bot/blob/main/src/indicators/bms_detector.py
• https://github.com/Madrycrypto/fibo71-bot/blob/main/README_BMS_STRATEGY.md

1. Binance. (2026). _USDⓈ-M Futures REST API — Kline/Candlestick Data_.

• Authors/Org: Binance
• Year: 2026 (live docs)
• Venue: Official API docs
• DOI: N/A
• Readable URL: https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Kline-Candlestick-Data
• Data URL example: https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=15m&limit=1500
• 公开性：公开可得
• 更新频率：逐根 K 线更新（5m/15m/1h）
• 最小可复现实验口径：BTC/ETH/SOL perp，15m 事件法 + no-overlap

--- 快检文件：

• reports/artifacts/literature/strict_bms_impulse_pool_summary_2026-03-20.csv
• reports/artifacts/literature/strict_bms_impulse_asset_summary_2026-03-20.csv
• reports/artifacts/literature/strict_bms_impulse_event_examples_2026-03-20.csv
• reports/artifacts/literature/strict_bms_impulse_metadata_2026-03-20.json
• reports/artifacts/literature/strict_bms_impulse_all_events_2026-03-20.csv