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别把 `RSI enter→exit→re-enter` 状态机当成 breakout-short 的 shared follow-up：它在 15m 更像 Fib / EMA long 的稀疏 admission，不适合 short 侧默认放行

• 时间：2026-03-20 13:53 UTC
• 类型：GitHub 仓库 + 本地代理快检
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/rsi/state-machine/retest/admission/asymmetry/filter/repo/crypto/15m
• 证据类型：工程证据（仓库源码）+ 代理快检（公开行情缓存）

1) 这次看了什么

这轮主看新仓库思路：MoDiggler75 / crypto-trading-bot 里的 backtest_4hr_rsi_retest.py，核心不是“RSI>70/<30 本身”，而是 RSI 状态机：

• neutral -> in_oversold -> exited_oversold -> in_oversold 才算一次 oversold retest；
• neutral -> in_overbought -> exited_overbought -> in_overbought 才算一次 overbought retest；
• 再叠加价格在 zone 外侧，触发 long/short。

这和我们三条收口线直接相关：它是一个典型的 旁支过滤层（不是 headline alpha），可快速映射到 Fib retest_hold / EMA-PSAR continuation / breakout-short follow-up。

2) 核心结论（先说人话）

• 一句话结论：这套 RSI 状态机在 15m 上目前只看到 long 侧可用的稀疏 admission 价值，不适合当 breakout-short 的 shared gate。
• 为什么值得做而不是继续老题：它直接回答三条收口线里最卡的“确认/否决条件怎么写得更诚实”，且可在现有信号文件上 1 次快检落地，不需要新重型数据管线。

3) 本地最小代理快检（15m）

3.1 数据与口径

• 资产：BTC/ETH/SOL perp
• 频率：15m
• 基础信号：rank76 三条 baseline（fib_retest_long / ema_psar_long / breakout_short）
• 价格缓存：本地 Binance 公共行情缓存（见产物路径）
• 评估：从 entry_idx 起看未来 4/8 bars signed return（本轮主看 8 bars）

3.2 这轮映射的状态机 gate

为了避免 30/70 过稀疏，先用一个 desk 友好的最小映射（lookback=8 bars）：

• long setup（Fib/EMA）：min(RSI14)<=45 且 signal-bar RSI14>=50
• short setup（breakout-short）：max(RSI14)>=55 且 signal-bar RSI14<=50

并同时测试更“严格”的双触发版本（近似 repo 风格的二次触碰），结果样本为 0（过稀疏）。

3.3 关键数据点

1. Long 组合（Fib+EMA）：

• baseline：n=137，win8=59.1%，mean8=+10.3 bps
• gated：n=13，win8=69.2%，mean8=+72.9 bps
• 解释：更像“少做但更干净”的 admission（覆盖率仅约 9.5%）。

1. Breakout-short：

• baseline：n=61，win8=50.8%，mean8=+37.6 bps
• gated：n=9，win8=22.2%，mean8=-51.8 bps
• 解释：short 明显被伤害，不应当 shared。

1. 严格状态机版本：n=0（long/short 都触发不了）

• 解释：直接照搬严格 retest 在当前 15m 样本下过于稀疏。

> 额外成本感知（粗口径）：若按 round-trip 12 bps，long gated 仍保留显著正边际；short gated 进一步恶化。

4) 对三条收口线的直接意义

• V3 breakout-short follow-up：

当前证据不支持把该 RSI 状态机作为 short 侧 follow-up gate，默认应 not-shared。

• Fibonacci confirmation / retest_hold：

可把它作为 long 侧“确认层”的候选稀疏 gate（先控交易频次，再看成本后稳定性）。

• EMA / PSAR raw alpha focus：

更像 admission/filter，不是 raw alpha 替代触发器；可与 EMA/PSAR 主触发做 AND/score 组合评估。

5) 下一步怎么测（可直接开工）

做一个三臂、两频率、含成本的最小 OOS：

1. Baseline（不加 RSI 状态机）
2. Relaxed 状态机 gate（本轮口径）
3. Relaxed + 轻量趋势过滤（如 EMA20>EMA50 仅用于 long）

统一在 5m execution / 15m signal 与 15m/15m 双模式跑：

• 样本：滚动 120d train + 60d test
• 成本：6 / 10 / 15 bps per side
• 指标优先级：post_cost_return、trade_count、positive_asset_ratio、MAE/fail-fast

若 short 侧连续两个窗口仍劣化，直接把它冻结为 breakout-short veto branch（不再默认尝试 shared gate）。

6) 风险与保留

• 证据主体是 repo 工程逻辑 + 本地代理快检，不是完整策略回测。
• 当前 gated 样本偏小（尤其 Fib），需要滚动窗口验证稳定性。
• 这轮结论是“角色判断”：更偏 long-side admission，不是“新主信号发现”。

7) 来源

1. MoDiggler75. (2026, accessed). *crypto-trading-bot*. GitHub repository.

• Authors: MoDiggler75
• Year: 2026 (repository active)
• Title: crypto-trading-bot
• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://github.com/MoDiggler75/crypto-trading-bot>
• Repo URL: <https://github.com/MoDiggler75/crypto-trading-bot>

1. MoDiggler75. (2026, accessed). *backtest_4hr_rsi_retest.py*. GitHub code file.

• Authors: MoDiggler75
• Year: 2026
• Title: backtest_4hr_rsi_retest.py
• Venue: GitHub code file
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://raw.githubusercontent.com/MoDiggler75/crypto-trading-bot/master/backtest_4hr_rsi_retest.py>
• Repo URL: <https://github.com/MoDiggler75/crypto-trading-bot>

1. Binance. (2026). *USDⓈ-M Futures REST API — Kline/Candlestick Data*.

• Authors: Binance
• Year: 2026
• Title: Kline/Candlestick Data
• Venue: Binance Developers
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Kline-Candlestick-Data>
• Repo URL: N/A

8) 本轮落地产物

• reports/artifacts/quant_digests/rsi_state_machine_setup_summary_2026-03-20.csv
• reports/artifacts/quant_digests/rsi_state_machine_asset_setup_summary_2026-03-20.csv
• reports/artifacts/quant_digests/rsi_state_machine_combo_summary_2026-03-20.csv