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别把回踩确认写成“只看当前这根 RSI”：`phase-wide RSI memory` 在 15m 更像 breakout-short / Fib / EMA-PSAR 的实用过滤层（且阈值应从 40/60 重标到 55/44）

• 时间：2026-03-21 00:41 UTC
• 类型：GitHub 仓库 + Binance 公共数据最小快检
• 主题标签：breakout-short/fibonacci/retest-hold/ema/psar/rsi/retest/memory/filter/threshold-calibration/repo/crypto/15m
• 证据类型：仓库证据 + 本地最小复核

1) 这次看了什么

这轮主看一个近期仓库：TheVision333/trading-bot（2026 更新），重点不是它整套策略，而是里面一个很适合我们 desk 的旁支细节：

> RSI 不只看“触发当根”，而是看“整段回踩期里 RSI 有没有破坏趋势结构”。

仓库在配置里给了 RSI_RETEST_FLOOR / RSI_RETEST_CEIL（默认 40/60），并在回踩阶段维护 RSI 状态。这个思路非常贴三条收口线：

• 对 V3 breakout-short follow-up：可做 continuation vs failed bounce 的 veto；
• 对 Fib retest_hold：可做 hold 质量过滤（不是碰线就算）；
• 对 EMA / PSAR：可做后置确认层，不抢主触发。

2) 核心结论（先说人话）

• 一句话结论： 在 15m 上，phase-wide RSI memory 这件事有信息量，但仓库默认 40/60 对 crypto 过宽，几乎不过滤；更有区分度的起步阈值是 long: min RSI≥55，short: max RSI≤44。
• 一句话证明： 用 BTC/ETH/SOL 近 240 天 15m 公共数据做最小事件快检后，phase 阈值相对只看 entry RSI 的分层更清晰、样本也更可用。

关键数据点（pooled，BTC/ETH/SOL）

1. 默认 40/60 基本失效：

• long 侧 min RSI>=40 通过率 = 100%
• short 侧 max RSI<=60 通过率 = 100%

=> 对 15m 几乎没有过滤作用。

1. phase 阈值（55/44）有可见分层：

• long：min RSI>=55（n=1298）tp_first=45.53%；不通过（n=152）tp_first=36.84%
• short：max RSI<=44（n=1241）tp_first=52.22%；不通过（n=166）tp_first=46.99%

1. phase 比 entry 更像“结构质量”（同阈值 55/44 对比）：

• long：entry 失败样本仅 28 条；phase 失败样本 152 条（更可检验）
• short：entry 失败样本仅 35 条；phase 失败样本 166 条（更可检验）

3) 为什么比继续泛找新题更值得

这轮不是偏题，它直接帮三条收口线继续收敛：

• breakout-short follow-up：当回踩段 RSI 结构已被破坏，继续追更像吃“失败后的反抽”；
• Fib retest_hold：把“触位确认”升级成“触位 + 回踩动量结构没坏”；
• EMA/PSAR raw alpha：给 raw trigger 加便宜且可复核的 post-entry 过滤层，优先降错单密度。

4) 最小可复现实验口径（本轮）

• 数据源：Binance USDⓈ-M Futures 公共 K 线 API（公开可得）
• 资产：BTCUSDT / ETHUSDT / SOLUSDT
• 周期：15m
• 样本：近 240d
• 事件定义（轻量 clean-room proxy）：
• breakout：20-bar 前高/前低突破 + breakout candle 质量约束（body/range≥0.5，收盘位于上/下 30%）
• retest：12 bars 内回踩至 level ± 0.75 ATR
• invalidation：反向超过 1.0 ATR
• entry：reclaim 确认后 next-bar open
• verdict：未来 8 bars 用 ±0.75 ATR 判断 tp/sl/timeout

> 说明：这是“旁支假设的 first verdict”，不是最终 production 口径。

5) 下一步怎么测（必须动作）

先别全局改参数，按三条收口线做同口径 A/B：

1. A=baseline（无 phase gate）
2. B=phase gate（long min RSI>=55，short max RSI<=44）
3. C=soft sizing（不 veto，只在不通过时 size×0.5）

统一看四个指标：

• post_cost_expectancy
• tp_first - sl_first
• trade_count_retention
• timeout_share

若 B/C 在 breakout-short 与 Fib retest_hold 同时改善且交易数未明显塌缩，再考虑把 55/44 升级为 shared 默认；否则回退为“仅单线 overlay”。

6) 风险与保留意见

• 当前是仓库旁支 + 快检，不是完整 walk-forward；
• 55/44 只是起步阈值，不是终值；
• verdict 用的是统一 ATR barrier proxy，后续需接入策略真实止盈止损口径；
• pooled 指标正负受口径影响，当前主要看相对分层，不做绝对收益宣称。

7) 来源

1. TheVision333 (2026). _trading-bot_. GitHub Repository.

• Authors / Org: TheVision333
• Year: 2026（仓库最近更新）
• Title: trading-bot
• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://github.com/TheVision333/trading-bot>
• Repo URL: <https://github.com/TheVision333/trading-bot>
• 关键文件：strategy/retest_signals.py、config.py（RSI_RETEST_FLOOR/CEIL）

1. Binance Developers. USDⓈ-M Futures Market Data API.

• Authors / Org: Binance
• Year: 2026（文档现行版本）
• Title: Kline/Candlestick Data (USDⓈ-M Futures)
• Venue: Binance Developers Docs
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Kline-Candlestick-Data>
• Repo URL: N/A

8) 产出文件（本轮）

• reports/artifacts/literature/retest_phase_rsi_events_2026-03-21.csv
• reports/artifacts/literature/retest_phase_rsi_summary_2026-03-21.csv
• reports/artifacts/literature/retest_phase_rsi_meta_2026-03-21.json