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别把 breakout 的 follow-up 继续写成单一路径：`FT/NFT 双路由 + killzone` 更像 15m 的 honest post-break verdict 骨架

• 时间：2026-03-23 03:12 UTC
• 类型：GitHub 仓库 + Binance 公共数据最小快检 + 论文辅助证据
• 主题标签：breakout-short/v3/final-verdict/follow-up/fibonacci/retest-hold/ema/psar/ft-nft/router/killzone/regime/filter/crypto/15m
• 证据类型：工程证据（仓库源码与README）+ 本地最小代理快检 + 论文证据（机制辅助）

1. 这次看了什么

这轮主看 carlosrod723 / MQL5-Trading-Bot（2025~2026）。它最值得 desk 偷的旁支，不是“SMC 全家桶”，而是一个很实用的结构： 在同一套 H4 Fib 上下文里，把 post-break path 明确拆成 FT（Follow-Through） 与 NFT（No Follow-Through） 两条路，再叠一个时间门（killzone）。

我把它翻译成当前三条收口线的问题： > V3 final-verdict / breakout-short follow-up 不该再只问“破了没”，而应先问“这是 FT 还是 NFT 路径”； > Fib retest_hold 不该单独扛真相，应作为 FT/NFT 路径里的上下文约束。

2. 核心结论

• 一句话结论：对 15m 来说，先做 FT/NFT 路径路由，再做方向判决，比“单一路径 breakout follow-up”更诚实；killzone 更像 FT 路径的放行器，而不是 NFT 的通用救命阀。
• 一句话证明方式：先读仓库里 SFT/FT/NFT/CT 的策略拆分，再用 Binance USDⓈ-M 公共 15m K 线（BTC/ETH/SOL，120d）做 next-bar-open、8-bar 持有、双边 6bps 成本的最小代理快检，对比 FT/NFT 在 killzone 与 offhours 的净表现。

关键数据点（本地最小快检）：

1. FT 路径在 killzone 明显改善，offhours 明显恶化

• ft_long: all -13.20 bp → killzone +0.81 bp vs offhours -16.65 bp
• ft_short: all -7.58 bp → killzone +6.54 bp vs offhours -11.06 bp

1. NFT 路径即使进 killzone 也没被“自动救活”

• nft_long: killzone -5.47 bp
• nft_short: killzone -7.28 bp

1. 跨资产一致性更偏向 FT，不偏向 NFT

• ft_long killzone 下 pos_asset_ratio=0.67
• ft_short killzone 下 pos_asset_ratio=0.67
• NFT killzone 仅 0.33

3. 为什么和当前项目有关

• 对 V3 final-verdict / breakout-short follow-up：最直接。先把 post-break 路径判成 FT 或 NFT，再做 continuation / failure 判决，能减少“同一把尺子量两种行情”的误判。
• 对 Fibonacci confirmation / retest_hold：仓库里 Fib 更像上下文（premium/discount）而不是独立主触发；这和当前“别把 retest_hold 写成单独硬门”的方向一致。
• 对 EMA / PSAR raw alpha focus：这次证据继续支持“角色分工优先于参数炼丹”——EMA/PSAR更适合当 context/filter/exit 组件，不应替代 post-break 路由层。

3.5 策略拆解（必填）

• 方向属性：顺势延续（FT）+ 失败反转（NFT）双路径
• 基础 alpha：breakout 后路径分类（follow-through vs rejection）
• regime：killzone（London/NY overlap）优先用于 FT 路径放行
• filter / veto：FT/NFT router + 时段 gate（killzone / offhours）
• risk / sizing / execution overlay：NFT 侧默认降仓或更严格 veto；FT 侧允许正常仓位与 follow-up

4. 可复刻的最小实验（下一步怎么测）

研究假设：15m 上不是“所有 breakout 后续都同分布”；FT 与 NFT 的成本后分布不同，且 killzone 主要改善 FT。

最小口径（公开可得）：

• 数据源：Binance USDⓈ-M Futures 公共接口 /fapi/v1/klines（公开可得，无需私钥）
• 更新频率：15m K线（可扩展到 5m）
• 资产：BTC/ETH/SOL
• 样本：最近 120d
• 执行：signal on close -> next bar open，持有 8 bars，双边成本 12 bps

最小实现步骤：

1. 用“前4根区间突破 + 连续收盘”定义 FT proxy；
2. 用“前一根假突破长影线 + 当前反向确认”定义 NFT proxy；
3. 按 killzone(08,09,13,14 UTC) 与 offhours 拆桶；
4. 对每桶算 mean_net_bp / win_rate / pos_asset_ratio。

下一步正式化测试（建议）：

• 把当前 8-bar 固定出场升级成 triple-barrier（tp/sl/time）版本；
• 将 FT/NFT router 接到 breakout-short V3 final-verdict 前置层，做 A/B：
• A：现有单一路径
• B：先路由再判决
• 重点看：post-cost return、positive window ratio、trade count 是否同时可接受。

5. 风险与保留意见

• 本轮是最小代理快检，不是完整策略回测；信号定义还需与你当前主线代码精确对齐。
• killzone 在 crypto 24/7 市场未必长期稳定，需滚动窗口做稳健性检查。
• 仓库本体是 MT5/M15 语境，直接迁移到你当前执行栈前，需要先做 friction 对齐（手续费、滑点、成交约束）。

6. 来源

1. Carlos Rodríguez. (2025/2026). _MQL5-Trading-Bot_. GitHub Repository.

• Venue/Type: GitHub Repository
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://github.com/carlosrod723/MQL5-Trading-Bot>
• Repo URL: <https://github.com/carlosrod723/MQL5-Trading-Bot>

1. Jasiak, J., & Zhong, C. (2024). _Intraday and daily dynamics of cryptocurrency_. International Review of Economics & Finance.

• DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103658>
• Readable URL: <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103658>
• 用途说明：辅助支持“crypto 存在显著 intraday 时段结构”，用于本轮 killzone 设定的机制背景（非本轮主证据）。

1. Binance Futures API Docs (public market data).

• Venue/Type: Official API Documentation
• DOI: N/A
• Readable URL: <https://binance-docs.github.io/apidocs/futures/en/#kline-candlestick-data-market_data>
• Endpoint: GET /fapi/v1/klines