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别急着把 `DI dominance` 升级成三条线的 shared hard gate：它更像 setup 内部分层特征，而不是统一否决键

• 时间：2026-03-23 06:55 UTC
• 类型：GitHub 仓库 + 最小复现实验
• 主题类型：filter
• 基础 alpha：breakout_short / fib_retest_long / ema_psar_long（既有 setup）
• 是否可独立复现：否
• 是否可直接落地完整策略（entry/exit/sizing/risk/cost）：否
• 主题标签：breakout-short / fibonacci / retest_hold / ema / psar / dmi / adx / final-verdict / filter / crypto / 15m
• 证据类型：工程经验 + 本地快检（可复现）

1. 这次看了什么

看了仓库 Herman-Rakale/backtest-ema-crossover-trailing-stop (2025)。它的可借点不是“又一个 EMA crossover”，而是把 DMI(+DI/-DI) 放在触发当下做方向确认：

• 多头：+DI > -DI
• 空头：-DI > +DI

并叠 ATR 止盈止损、trailing stop、cross-switch 反手逻辑。

2. 核心结论

• 一句话核心结论： 对我们当前三条 15m 收口线，DI dominance 不适合直接升成 shared hard gate；更像“setup 内部分层特征”。
• 一句话证明方式： 复用本地 BTC/ETH/SOL 的三条 baseline 信号（breakout_short / fib_retest_long / ema_psar_long），按信号时点回填 +DI/-DI/ADX，比较 8-bar signed return 的 baseline vs DI 对齐 vs DI 对齐 + ADX>=20。
• 在本次样本（n=198, 2025-11-17~2026-03-15）里：
• baseline 全体均值约 +2.88 bps；
• DI 对齐后为 +2.17 bps（几乎无增量）；
• DI 对齐 + ADX>=20 变为 -14.39 bps（明显变差）。
• 分 setup 看：
• breakout_short：DI 对齐与 baseline 完全一样（n=61），说明这批样本里 DI 方向几乎已被 trigger 隐含；
• ema_psar_long：DI 对齐仅小幅改善（+1.42 -> +1.74 bps），但加 ADX>=20后显著转弱（-25.92 bps）；
• fib_retest_long：DI+ADX有改善迹象（+34.51 bps），但样本仅 n=11，证据强度不足。

3. 为什么和当前项目有关

• 对 V3 final-verdict / breakout-short follow-up：这轮证据在提醒我们，别把 DI当成“统一追空放行器”；它对 breakout_short 可能并不新增信息。
• 对 Fibonacci confirmation / retest_hold：DI+ADX在 fib 子集有潜在价值，但更像 retest 专用分层，不该先当 shared gate。
• 对 EMA / PSAR raw alpha focus：DI可作为弱确认特征保留，但硬阈值化（尤其叠 ADX>=20）可能直接削弱短周期表现。

3.5 策略拆解（必填）

• 方向属性：顺势（按 setup 方向）
• 基础 alpha：现有三条 baseline（breakout_short / fib_retest_long / ema_psar_long）
• regime：可选 ADX 分层（暂不建议先 hard gate）
• filter / veto：DI dominance（当前证据更支持 soft score 而非 hard veto）
• risk / sizing / execution overlay：按 DI margin = |+DI-−DI| 做轻量仓位缩放，比二元放行更稳妥

4. 可复刻的最小实验

• 研究假设： DI在三条线里不是“统一放行键”，而是“分 setup 的条件特征”。
• 一个可计算定义：
• di_align = (+DI>-DI) for long, (-DI>+DI) for short；
• di_margin = abs(+DI-−DI)；
• 指标窗：DMI(14)。
• 最小回测切口：
• 资产：BTC/ETH/SOL perpetual proxy；
• 周期：15m；
• 样本：最近 120~180 天；
• 对照：baseline vs +di_align(hard) vs +di_margin分层(top40%/mid/bottom)。
• 先看 2 个指标：

1. 8-bar signed return（均值/中位数）；
2. trade retention（避免“靠砍样本变好”）。

5. 风险与保留意见

• 本轮是 proxy 快检，不是完整成交级回放；结论用于“先决定要不要升格”而非最终定案。
• breakout_short样本里 DI 方向可能被 trigger 结构预先包含，导致 DI 单独增量被遮蔽。
• fib_retest_long 的 DI+ADX改善样本过小（n=11），必须做滚动窗口和跨阶段复验。

6. 来源

1. Herman Rakale. (2025). *backtest-ema-crossover-trailing-stop*. GitHub repository.

• Venue: GitHub
• DOI: N/A
• Readable URL: https://github.com/Herman-Rakale/backtest-ema-crossover-trailing-stop
• Repo URL: https://github.com/Herman-Rakale/backtest-ema-crossover-trailing-stop
• Code URL: https://raw.githubusercontent.com/Herman-Rakale/backtest-ema-crossover-trailing-stop/main/strategy/adaptive_noise_breakout.py

1. Wilder, J. W. (1978). *New Concepts in Technical Trading Systems*. Trend Research.

• Venue: Book
• DOI: N/A
• Readable URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Average_directional_movement_index

7. 本地复现产物

• reports/artifacts/quant_digests/di_dominance_final_verdict_20260323/signal_di_join.csv
• reports/artifacts/quant_digests/di_dominance_final_verdict_20260323/overall_summary.csv
• reports/artifacts/quant_digests/di_dominance_final_verdict_20260323/setup_summary.csv
• reports/artifacts/quant_digests/di_dominance_final_verdict_20260323/asset_summary.csv
• reports/artifacts/quant_digests/di_dominance_final_verdict_20260323/meta.json