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别把这份 Bybit technical bot 只读成“指标投票机器人”：对 short-cycle desk，更该先拆的是「daily-trend veto × 15m technical-vote continuation」这条完整 raw alpha 壳——而 Binance 迁移版 edge 几乎全靠 daily filter

• 时间：2026-04-14 01:40 UTC
• 类型：2026 GitHub repo source audit（README.md + backtest_full.py + bot.py）+ Binance USDⓈ-M 15m/1d public-data portability probe
• 主题类型：raw alpha
• 基础 alpha：15m 上由 MACD cross + RSI 极值 + Bollinger 极值 + volume spike + EMA/4h 同向 组成的 technical-vote continuation；1d EMA20/50 只负责 veto / regime，不是 alpha 本体。
• 是否可独立复现：是
• 是否可直接落地完整策略（entry/exit/sizing/risk/cost）：是
• 主题标签：raw-alpha/trend/continuation/technical-vote/macd/rsi/bollinger/ema/daily-filter/score/sl-tp/trailing-stop/bybit/binance-perpetual/15m/1d/repo/public-data/cost/risk
• 证据类型：源码规则 + 180d public-data portability probe

1. 这次看了什么

主来源是 GitHub 仓库：

• Author / Owner： MarkusSela
• Year： 2026
• Title： *bybit-technical-bot*
• Venue： GitHub repository
• DOI： N/A
• Readable URL： <https://github.com/MarkusSela/bybit-technical-bot>
• Repo URL： <https://github.com/MarkusSela/bybit-technical-bot>

repo 很像“纯技术指标打分机器人”，但真正值得 desk 拆开的不是“指标很多”，而是它已经把一条可直接下单的完整壳写清楚了：15m 进场、score 分层、固定 SL/TP、daily veto、fee 假设、circuit breaker、live trailing。

2. 核心结论

• 一句话核心结论： 这份 repo 最值得 intake 的不是 Fear & Greed，也不是 trailing，而是 daily-trend veto 保护下的 15m technical-vote continuation 完整壳；迁到 Binance 后，这条壳子有 first-pass 正形状，但edge 几乎全靠 daily filter 保住。
• 一句话证明方式： 我把 repo 的静态 backtest 逻辑迁到 Binance USDⓈ-M 上，对 DOGE/SUI/XRP/WLD/ETH 这 5 个与 repo top-6 的交集资产跑了最近 180d、15m + 1d 公共数据；结果 daily filter ON + repo_prev_close 为 2140 笔 / 50.0% 胜率 / +4.88 bps 每笔，而 去掉 daily filter 直接翻成 2950 笔 / -6.28 bps 每笔。
• next_open 保守入口下也没塌：2143 笔 / 49.93% 胜率 / +4.60 bps 每笔，说明正形状不完全靠 entry price 偏乐观。
• 但更高 score 在 Binance 交集子集上并没有更强：score 3-4 是主贡献（+6.11 bps/笔），score 5 反而 -15.62 bps/笔，score 6-7 也只有 -5.05 bps/笔。
• repo README 里的 +259.9% 不宜直接当“可交易账户收益”理解：backtest_full.py 实际是逐笔累加价格净变动百分比，没有把 risk_pct × leverage 真正映射到账户权益曲线；而且 README 强调的 v1.3 progressive trailing 并没有在 backtest_full.py 里一起回放。

3. 为什么和当前项目有关

这轮有价值，因为它不是只给一个“也许有效的 filter”，而是给了一个完整可拆的 production skeleton：

• alpha 本体：15m 趋势同向 technical vote continuation；
• regime / veto：1d EMA20/50 日线方向过滤；
• risk：score 分层 SL/TP；
• execution/risk overlay：trailing、circuit breaker、最小名义金额限制。

对当前 momentum 主线，这比单纯再看一篇“指标综述”更有用，因为它能直接服务两个动作：

1. 把 base alpha 和 daily veto 明确拆开；
2. 快速做“壳子可迁移吗”的 first verdict，而不是只盯 README 自述收益。

3.5 策略拆解（必填）

• 方向属性：single-asset / trend-following continuation
• 基础 alpha：15m 局部趋势同向时，技术极值 + MACD cross + volume spike 触发的 continuation / resumption
• regime：日线 price vs EMA20/EMA50 决定 long-only / short-only / neutral
• filter / veto：daily trend veto；弱分数不做；本轮迁移结果还提示：高分数未必更优，score bucket 本身也该重验
• risk / sizing / execution overlay：score 分层 SL/TP/risk_pct、progressive trailing、min notional、daily loss circuit breaker

4. 可复刻的最小实验 + 下一步怎么测

本轮最小实验

• 市场：Binance USDⓈ-M perpetual
• 资产：DOGEUSDT / SUIUSDT / XRPUSDT / WLDUSDT / ETHUSDT
• 样本：最近 180d
• 数据：公开 15m 与 1d klines
• 口径：单资产、同一时刻每币最多一笔、双边 taker 成本按 repo 0.11% round trip
• 产物：
• 脚本：reports/artifacts/quant_digests/2026-04-14_bybit_technical_bot_binance_probe.py
• 汇总：reports/artifacts/quant_digests/bybit_technical_bot_binance_probe_summary_2026-04-14.csv
• 明细：reports/artifacts/quant_digests/bybit_technical_bot_binance_probe_detail_2026-04-14.csv

下一步怎么测

1. 先补正确账户级回测：把 risk_pct × leverage × concurrent positions × circuit breaker 真正映射到 equity curve，不要再用“逐笔价格净变动求和”冒充账户收益。
2. 把 daily filter 单独做 admission test：当前它把交集子集从 -6.28 bps/笔 拉到 +4.88 bps/笔，说明它不是可有可无的装饰层，而是这条壳目前最关键的 gate。
3. 把 score bucket 重排：Binance 交集里明显不是“分越高越好”，应先测试 score 3-4 only、exclude score>=5、以及 WLD/XRP/DOGE only 的口袋组合，再决定是否保留原始 score ladder。
4. 最后才补 trailing 真回放：repo live bot 的 trailing 可能改变收益分布，但它不该先于 base shell admission；先确认静态壳在账户级口径下站不站得住，再看 trailing 是增益还是幻觉。

5. first verdict

这份 repo 值得留在素材池，因为它确实给了完整策略壳，不是只有解释层；但当前更诚实的读法不是“又一个 +259% 机器人”，而是：

> 15m technical-vote continuation 在 daily-trend veto 保护下有 first-pass 生存性；但 headline backtest 记账口径偏松，而且高分数并没有跨 venue 稳定迁移。

所以它的优先落点不是直接实盘，而是进入：daily-gated continuation shell 的 clean replication / admission check 队列。