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别把 Scalp Radar 只读成“18 策略拼盘”：对 short-cycle desk，更该先拆的是「24h VWAP stretch × RSI exhaustion × 15m ADX veto」这条 5m mean-reversion raw alpha

• 时间：2026-04-15 16:21 UTC
• 类型：2026 GitHub repo source audit（README.md + backend/strategies/vwap_rsi.py + backend/core/config.py + backend/core/indicators.py + config/strategies.yaml）+ Binance USDⓈ-M BTCUSDT/ETHUSDT 5m/15m 近 60d public-data portability probe
• 主题类型：raw alpha
• 基础 alpha：单资产、短周期的 stretch-then-snapback mean reversion——当价格相对 24h rolling VWAP 偏离过大、RSI(14) 已经极端、同时出现 2x 放量，而 15m ADX 没有把市场判成强趋势时，未来 5~30m 更容易向均值回摆；15m ADX/DI 在这里是 regime/filter，不是 alpha 本体
• 是否可独立复现：是
• 是否可直接落地完整策略（entry/exit/sizing/risk/cost）：是
• 主题标签：raw-alpha / single-asset / mean-reversion / VWAP / RSI / volume-spike / ADX / regime-veto / BTC / ETH / 5m / 15m / 30m / repo / public-data / cost / risk
• 证据类型：repo 源码 + public-data portability probe

先回答 base alpha：很清楚，就是“短周期价格对 24h 成交量加权均值的过冲回摆”。 这不是单纯 filter，也不是“指标越多越神”的 confluence 包装。Scalp Radar 里真正值得 intake 的，不是整套 18 策略大框架，而是 vwap_rsi.py 这条已经写成可下单壳的 5m 原生均值回归策略。

1. 这次看了什么

主来源：

• Author / Owner： jackseg80
• Year： 2026
• Title： *Scalp Radar*
• Venue： GitHub repository
• DOI： N/A
• Readable URL： <https://github.com/jackseg80/scalp-radar>
• Repo URL： <https://github.com/jackseg80/scalp-radar>

这份 repo 表面上是一个 multi-strategy 平台，但 vwap_rsi 这条线已经足够像完整策略壳：

• 主周期固定在 5m，过滤周期固定在 15m；
• VWAP 用的是 288 根 5m bar = 24h rolling VWAP；
• 入场阈值写死得很清楚：
• RSI(14) < 30 且 close < VWAP - 0.3% 做多；
• RSI(14) > 70 且 close > VWAP + 0.3% 做空；
• 同时要求 volume > 2 × volume_SMA(20)；
• 15m ADX > 25 直接 veto，全局避免在明显趋势盘硬接飞刀；
• 5m 本地还要通过 regime gate：只允许 RANGING / LOW_VOLATILITY；
• 出场也不是只靠固定止盈止损：
• 默认 TP = 0.8%
• 默认 SL = 0.3%
• 若 trade 已浮盈，且 RSI 回到 50 另一侧，就触发 signal_exit。

源码里最值钱的一点是：它把 mean reversion 的 alpha body、15m 趋势 veto、5m regime gate、固定 TP/SL、以及 RSI 正常化 exit 分开写清楚了。 这对当前 desk 很重要，因为它天然适合拆成「base alpha / filter / exit overlay」而不是糊成一团。

2. 核心结论

• 一句话核心结论： 这份 repo 最值得 intake 的不是“VWAP+RSI 指标组合”这层表皮，而是 24h VWAP stretch × RSI exhaustion × volume spike × 15m ADX veto 这条 5m 原生 raw alpha 壳。
• 一句话证明方式： 我先做源码审计，确认 entry / veto / regime / TP / SL / signal-exit 都是闭环的；再把同一组规则迁到 Binance USDⓈ-M BTCUSDT/ETHUSDT 近 60d 公共 5m/15m 数据上做 quick portability probe。
• 这条线最大的优点，不是“信号很多”，反而是 信号很稀疏。近 60d 里：
• BTCUSDT 只有 56 个信号（26 long、30 short）
• ETHUSDT 只有 50 个信号（26 long、24 short）
• 占全部 5m bar 的比例都只有约 0.14%~0.17%
• 这些信号几乎全部落在 repo 设想的 pocket：100% 出现在 5m RANGING 状态，而不是趋势追单。
• quick probe 先给出一个很实用的判断：对 liquid majors，这条母线目前更像“优先做 long-side stretch fade”，而不是对称 long/short 一本通。
• BTCUSDT：long 信号未来 15m 平均 +7.20 bps，但 short 只有 -0.59 bps
• ETHUSDT：long +7.96 bps，short +7.85 bps，比 BTC 对称得多
• 再看一个带简化交易壳的 non-overlapping probe（加入 TP 0.8% / SL 0.3% / RSI signal exit，并额外加 12 根 bar cap 只为界定 quick test）：
• BTCUSDT long：18 笔，平均 +3.44 bps/笔
• BTCUSDT short：20 笔，平均 -11.42 bps/笔
• ETHUSDT long：21 笔，平均 +13.99 bps/笔
• ETHUSDT short：16 笔，平均 +0.90 bps/笔

这说明当前最该 intake 的 branch 不是“照单全抄双边系统”，而是： > 保留 5m VWAP downside stretch long 这条母线，再决定 short leg 是不是要更强 veto，或者干脆只保留 ETH / 高 beta majors 的 short pocket。

3. 为什么和当前项目有关

这轮选它，是因为它比继续写一篇泛化 filter 摘要更值：

1. base alpha 说得清楚：就是 VWAP stretch mean reversion，不是把 ADX/filter 伪装成 alpha；
2. 天然贴近当前主周期：repo 原生就是 5m，并明确接 15m 过滤；
3. 只吃公开 K 线和成交量：不依赖难拿的订单簿、OI、资金费率或私有流；
4. 可以直接扩 raw alpha 素材池：当前库里虽然已有不少 MR 摘要，但这条特别之处在于它把 24h VWAP 锚、15m ADX veto、RSI 正常化 exit 写成了非常清楚的生产骨架。

3.5 策略拆解（必填）

• 方向属性：单资产、逆势、均值回归
• 基础 alpha：price vs 24h rolling VWAP 的过冲回摆
• regime：5m RANGING / LOW_VOLATILITY 才允许开仓
• filter / veto：15m ADX > 25 直接否决；15m DI+/DI- 用来避免顺着强趋势方向去逆接
• risk / sizing / execution overlay：TP 0.8% / SL 0.3%、浮盈后的 RSI->50 信号退出、平台层 weight / risk manager / backtesting shell

4. 可复刻的最小实验

4.1 最小研究假设

在 liquid majors 的 5m 上，极端偏离 24h VWAP 且放量的 bar，若同时不处于 15m 强趋势环境，则未来 15~30m 有可交易的 snapback；但这条 edge 可能主要集中在 long leg，而不是对称 short。

4.2 一个可计算定义

在 5m K 线上计算：

• RSI(14)
• rolling VWAP(288)
• volume / volume_SMA(20)
• ATR(14)、ATR_SMA(20)
• ADX(14), DI+, DI-

入场规则直接照 repo：

• long：RSI < 30、VWAP deviation < -0.3%、vol_ratio > 2、15m 非 bearish 趋势、5m regime ∈ {RANGING, LOW_VOL}
• short：对称

4.3 先怎么测

1. 先分 long / short，不要先合并净值。 这条 quick probe 已经说明对称性很差，尤其 BTC short 明显弱。
2. 先扫 15m / 30m 持有窗口。 目前信号后的 5m 不是最稳定，15m 更像主 pocket。
3. 先做双层 friction ladder： 2 / 4 / 8 bps round-trip；因为信号稀疏，但单笔 edge 也不算厚。
4. 只先测 BTC / ETH / SOL 三个 liquid majors。 不要一开始就扩到长尾山寨。
5. 第二轮再加 short veto： 比如 BTC short 额外要求 15m DI- 明显占优 或 5m realized vol 不过热，验证 short leg 为什么塌得更快。

5. 风险与保留意见

• 这次 portability probe 用的是 Binance USDⓈ-M 公共 K 线，不是 repo 原始 Bitget live 环境；执行质量、手续费和滑点都还没 fully matched。
• quick trade sim 加了 12 bar cap，只是为了做 bounded first verdict；repo 原始逻辑并没有硬性 time stop，所以不能把这组结果当成 production 回测。
• 信号非常稀疏，优点是少噪音，缺点是样本数也小；近 60d 只能先给 first verdict，不能下大结论。
• 当前最值得保留的是 alpha body + veto structure，不是参数神圣化。0.3% 的 VWAP 偏离、2x volume spike、30/70 RSI 阈值都应该做邻域稳定性检查。

6. 本轮产出文件

• 研究笔记：research/quant_digests/2026-04-15_1621_vwapstretch-rsi-15madveto-alpha.md
• portability artifacts：
• reports/artifacts/quant_digests/2026-04-15_vwap_rsi_portability_probe.py
• reports/artifacts/quant_digests/vwap_rsi_probe_20260415_1621/signal_summary.csv
• reports/artifacts/quant_digests/vwap_rsi_probe_20260415_1621/signal_details.csv
• reports/artifacts/quant_digests/vwap_rsi_probe_20260415_1621/sim_trades.csv
• reports/artifacts/quant_digests/vwap_rsi_probe_20260415_1621/sim_trade_summary.csv
• reports/artifacts/quant_digests/vwap_rsi_probe_20260415_1621/meta.json

7. 来源

1. jackseg80. (2026). _Scalp Radar_. GitHub repository.

• Readable URL: <https://github.com/jackseg80/scalp-radar>
• Repo URL: <https://github.com/jackseg80/scalp-radar>

1. Key source files used in this digest

• <https://raw.githubusercontent.com/jackseg80/scalp-radar/main/README.md>
• <https://raw.githubusercontent.com/jackseg80/scalp-radar/main/backend/strategies/vwap_rsi.py>
• <https://raw.githubusercontent.com/jackseg80/scalp-radar/main/backend/core/config.py>
• <https://raw.githubusercontent.com/jackseg80/scalp-radar/main/backend/core/indicators.py>
• <https://raw.githubusercontent.com/jackseg80/scalp-radar/main/config/strategies.yaml>