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别把这份 2026 Hyperliquid ORB 仓只读成“又一个开盘突破 bot”：对 short-cycle desk，更该先拆的是「session opening-range breakout × box-width gate」这条完整 raw alpha 壳

• 时间：2026-04-18 05:58 UTC
• 类型：2026 GitHub repo source audit（README.md + scripts/save_opening_range.py + scripts/autonomous_trade.py + FORTSCHRITT.md + ERKENNTNISSE.md）+ Binance USDⓈ-M 15m public-data portability probe
• 主题类型：raw alpha
• 基础 alpha：session opening-range breakout——先用某个交易时段开头第一根 15m K 线定义 high/low，后续若价格越过区间上沿就顺势做多、跌破下沿就顺势做空，赌的是“开盘定价完成后，短窗内继续单边扩张”
• 是否可独立复现：是
• 是否可直接落地完整策略（entry/exit/sizing/risk/cost）：是
• 主题标签：raw-alpha / breakout / intraday / session / opening-range / trend / continuation / box-width / risk-reward / Hyperliquid / Binance / 15m / 5m / repo / public-data / cost / risk
• 证据类型：仓库源码 + live-notes + public-data portability probe

先回答 base alpha：说得清楚，而且是完整策略壳。 这份仓库的母体不是“泛突破”，而是更具体的 session ORB：把东京 / 欧洲 / 美股活跃时段都当成伪“开盘”，先锁第一根 15m 的高低点，再在后面 60~75 分钟追随真正突破的一边。对我们 desk 来说，最值得保留的不是“每个 session 都机械追 breakout”，而是它天然给了一个 完整可交易骨架，而且很容易拆成：session 选择 × box 宽度 gate × 固定 R multiple 出场。

1. 这次看了什么

主来源：

• 作者 / 组织： fefotec
• 项目： apex-trading-bot-template
• Repo URL： <https://github.com/fefotec/apex-trading-bot-template>
• 关键文件：
• README：三段 session（Tokyo / EU / US）+ max 1 trade per session
• scripts/save_opening_range.py：直接把第一根 15m candle 当 opening range box
• scripts/autonomous_trade.py：突破入场、另一侧止损、默认 2:1 R/R、kill switch
• FORTSCHRITT.md / ERKENNTNISSE.md：作者后续已经开始意识到 box 太宽/太窄、session 差异、crypto 不存在真正 cash open 这些实盘问题

2. 核心结论

• 这不是只会讲方向的想法，而是完整壳。 entry / stop / TP / session router / per-session max trades / drawdown kill switch 都写出来了。
• plain 版直接照抄不行。 我用 Binance USDⓈ-M BTC/ETH/SOL/AVAX 15m 在 2026-02-01 ~ 2026-04-18 做最小 probe：896 笔，整体 gross 约 -5.65 bps/笔，扣 8 bps 后更差，说明“任何 session 都追第一段 breakout”大概率会被噪音吃掉。
• 但它不是完全没料。 同一 probe 里，若只看 US session 且 opening box 宽度落在该 session 最宽四分位，约 74 笔，gross 约 +10.62 bps/笔，胜率约 55.4%，粗扣 8 bps 后仍约 +2.62 bps/笔。
• EU session 更像 filter-driven pocket。 若剔除最宽四分位，约 226 笔，gross 约 +2.93 bps/笔；还没过 taker 成本线，但已经说明 box-width gate 比“无脑三段都做”更值得留下。

一句话核心结论：session ORB 本体不是新鲜事，但在 crypto 里，它更像“只有特定 session + 特定 box 宽度才活”的条件型 raw alpha，而不是全天候通用母版。

一句话证明方式：repo 给了完整规则，我再用公开 15m perp 数据把它翻成最小事件回测，结果显示 plain 版负、session+box gate 后局部转正。

3. 为什么和当前项目有关

这条线对 momentum 的价值不在“再写一篇 breakout 教科书”，而在于它提供了一个很清楚的短周期交易骨架：

• raw alpha 本体：开盘区间突破后的短窗延续
• 可复用模块：session gate、box-width gate、R-multiple 出场、每 session 只打一次
• 和当前 desk 的关系：它很适合做成 5m/15m intraday router，而不是全天信号；也适合跟已有 trend / VWAP / RSI / volume 线组合，充当“什么时候值得追第一段单边”的触发器

3.5 策略拆解（必填）

• 方向属性：顺势 / breakout / 单资产
• 基础 alpha：session opening-range breakout
• regime：优先交易流动性集中、信息密度更高的 session（尤其 US）
• filter / veto：box-width 分位、是否同 bar 双向穿越、是否已有当 session 交易、是否遇到重大数据时段
• risk / sizing / execution overlay：另一侧 box 做 stop、固定 2R 或 split TP、按 box 风险定仓位、优先 maker/stop-limit 而不是裸 taker 追价

4. 可复刻的最小实验

• 研究假设： crypto 的 ORB edge 不是“所有 session 都有”，而是集中在少数高信息流 session，且需要 box-width gate。
• 可计算定义：

1. session 开头第一根 15m bar 定义 box_high / box_low
2. 后续 60~75 分钟首次突破上沿/下沿即入场
3. SL = box 另一侧，TP = 2R，超时 2h 平仓
4. 先按 session 分组，再按 box_width_bps 做分位切片

• 最小回测切口： Binance / Hyperliquid 高流动 perp；BTC/ETH/SOL/AVAX；周期先跑 15m，再向 5m 做更细 opening box 与更紧执行。
• 最该先看：
• gross/net bps per trade
• session × box-width quantile 的稳定性
• timeout rate（这条线很高，说明很多单不是被打止盈，而是拖到失效）

5. 风险与保留意见

• 这条线非常怕假突破；plain 版一旦没做 session / box 过滤，很容易变成噪音收集器。
• 这次 probe 用的是 Binance USDⓈ-M 15m，而仓库真实执行在 Hyperliquid；跨 venue 可迁移，但不能当作等价复现。
• 我这轮只做了最小规则翻译，还没加入 repo 后续实盘里提到的 ATR / split TP / box 太窄 veto / 重大新闻回避，所以现在更像 first verdict，不是 final shell。
• 由于 ORB 属于“大家都知道”的形态，执行摩擦和入场方式 比日线级别策略更关键；若最后只能 taker 追 break，edge 很可能很快被吃干净。

6. 来源

• fefotec. apex-trading-bot-template. GitHub repo. 2026.
• Repo URL：<https://github.com/fefotec/apex-trading-bot-template>
• README：<https://github.com/fefotec/apex-trading-bot-template/blob/main/README.md>
• scripts/save_opening_range.py：<https://github.com/fefotec/apex-trading-bot-template/blob/main/scripts/save_opening_range.py>
• scripts/autonomous_trade.py：<https://github.com/fefotec/apex-trading-bot-template/blob/main/scripts/autonomous_trade.py>
• FORTSCHRITT.md：<https://github.com/fefotec/apex-trading-bot-template/blob/main/FORTSCHRITT.md>
• ERKENNTNISSE.md：<https://github.com/fefotec/apex-trading-bot-template/blob/main/ERKENNTNISSE.md>
• 本地 portability artifacts：
• /root/clawd/jerry/momentum/reports/artifacts/quant_digests/2026-04-18_session_orb_widthgate_probe.py
• /root/clawd/jerry/momentum/reports/artifacts/quant_digests/2026-04-18_session_orb_widthgate_probe_summary.json
• /root/clawd/jerry/momentum/reports/artifacts/quant_digests/2026-04-18_session_orb_widthgate_probe_trades.csv