Rank 69 · IVU opening-volume uncertainty gate

更新时间：2026-03-18 22:23 UTC 类型：fresh paper intake 当前 verdict：guard-passed / admit_to_clean_replication_queue

artifact：reports/artifacts/literature/scout_rank69_ivu_opening_volume_uncertainty_source_intake_card.csv

为什么这轮轮到它

• EMA 当前仍是 running paper / waiting_not_due；最新 due guardrail 里没有新的 due-now / overdue lane，最早仍是 Crypto 1d+1wk -> 2026-03-19 00:00 UTC / due_soon。
• Rank 68 已在最小 clean replication 后给出 park / evidence pool，所以当前合法主动作必须回到 fresh paper/repo intake，而不是继续磨旧 rank 或回头挤占 P3 continuity。
• 这轮比较当前允许动作的边际价值后，Rank 69 / IVU opening-volume uncertainty gate 更值得先认领：它只依赖现有 15m OHLCV volume，直接服务 breakout-short / Fib retest_hold / EMA-PSAR 三条主线，而且比 generalized realized-vol gate 更不重叠、比 validated shortlist 的通用论文更接近当前 fast-lane。

两条轻量诚实守门

• trade on：base setup 继续负责方向与价位；只有当固定 session anchor 后的开盘量足够高，且 IVU = vol_bar1 / sum(vol_bar1..bar7) 落在低不确定性区间时，才允许把它作为 shared continuation allow/deny gate，给三条主线做放行或一档降仓。
• trade off：它不单独开仓，也不该被误写成新的逐根 15m 主信号；如果需要靠股票日内收盘结构、复杂 ML 分类器、未来 session 量分布、或主观锚点微调才能成立，就不该升格。
• lookahead / repaint / leakage：desk 迁移时必须固定 session anchor，只用 anchor 后前 7 根已完成 15m bar 计算 IVU；执行统一 next-bar open + no-overlap；首轮只允许做 paper-friendly 的 gate A/B，不得把论文里的 logistic / XGBoost 结果直接偷渡成交易信号。

最小可复刻定义（首轮冻结）

字段	首轮冻结定义
session anchor	先固定 00:00 UTC；后续若需要再对比 08:00 / 13:30 UTC 稳健性。
IVU	vol_bar1 / sum(vol_bar1..bar7)，只用 anchor 后前 7 根已完成 15m bar。
high opening volume	vol_bar1 > rolling_median(vol_bar1, 60d) 或同级 trailing quantile。
gate	allow = open_vol_high & (IVU < q_IVU)；首轮并行比较论文阈值近似 0.476 与资产内分位阈值。
比较臂	baseline / ivu_allow_deny / ivu_allow_deny + size_haircut
统一执行	signal 当根及之前数据 + next-bar open + no-overlap

本轮 hard verdict

Rank 69 / IVU opening-volume uncertainty gate = guard-passed / admit_to_clean_replication_queue

• 规则能写清：它是 shared continuation gate，不是独立 alpha；这让 trade on / trade off 足够干净。
• 首轮迁移只需要现有 OHLCV volume，不需要再拉微结构、OI 或额外外部 feed，实验成本比当前 fresh alternatives 更低。
• 这条线与三条现有主线耦合直接，而且比 generalized vol gate 更不容易和已 park 的旧 vol/regime 轴混成同一件事。

更新后的 Next 3

• Run 1 = EMA due-check only
• Run 2 = 若 Rank 69 已 guard-passed 且 EMA 仍 waiting_not_due，则立刻给它 1 次最小 clean replication
• Run 3 = 若 Rank 69 clean replication 后仍不能给出更高层 verdict，则继续按 7.10 再认领 1 条新的 5m / 15m crypto fresh source；只有 fresh source 这一层也 exhausted 时，才回退到 Rank 35b > Rank 16b > tiny-live plumbing

来源

• Yang, D., & He, Q. (2026). Enhancing Intraday Momentum Prediction: The Role of Volume-Based Information Uncertainty in the Chinese Stock Market.
• digest：research/quant_digests/2026-03-18_2229_ivu-opening-volume-uncertainty-gate.md
• paper：https://doi.org/10.3390/ijfs14020047