Phase2a 事件 + V4 + SL-only Paper/Live 审计面板

更新时间 2026-06-30T16:53:20Z · Paper影子账本 + 小仓位Live canary · Live仅在配置开启且账户桥接可用时真实下单

这页用来回答三个问题：第一，系统现在有没有稳定地按宿主机 timer 跑；第二，每一个事件、信号、paper成交、live订单和退出判断是否都能追溯；第三，回测、paper和live三本账哪里一致、哪里仍然存在执行差异。

固定规则：rank≤20，24h涨幅≥30%，24h成交额≥$5,000,000，V4 量能倍数≥3.0，基准为 rolling20 已完成小时且包含信号K线 + close-to-close 1h涨幅≥1%，固定止损 8%，最长持仓 96h。

交易可视化

交互式图表：悬停查看详情，点击图例切换显示。数据来自 paper 影子账本。

运行状态

这一段确认程序是否以宿主机 systemd timer 方式持续运行，而不是临时 shell 或沙箱后台进程。

项目	当前值	说明
服务安装位置	/etc/systemd/system/momentum-phase2a-event-v4-trail-*.service	旧 service 文件名暂保留；执行口径已切换为 SL-only，新账本落在 sl_only 目录。
扫描频率	每小时 :02:15 UTC	检测极端事件、检查已完成1h K线的V4信号，并在满足条件时记录paper入场；live开启时同步小仓位真实入场。
退出/超时监控频率	每分钟 :20 UTC	paper 按完成1h K线检查固定止损和96小时硬超时；live 查询 STOP_MARKET 状态，超时才真实市价退出。
状态写锁	reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/runner.lock	单写者文件锁，避免 scan 和 monitor 同时写 state.json。
运行日志	journalctl -u momentum-phase2a-event-v4-trail-*.service	旧 service 名称仍可查日志；若后续改名为 sl_only，再同步替换这里。

自动平仓事故复盘

这段是针对 2026-05-20/21 排查出的自动退出异常补充的透明审计。重点区分两件事：真实账户当前是否还有风险，以及本地 paper/live 账本是否曾经漏记退出。

项目	当前值	说明
事故结论	已确认为自动退出监控/记账链路故障，已修复	问题不在 SL-only 规则本身，而在 forward monitor 没有成功把已触发的退出写进账本。
Paper根因	2026-05-20T18:44:22Z	monitor_error:ValueError:Cannot pass a datetime or Timestamp with tzinfo with the tz parameter. Use tz_convert instead.
Live根因	2026-06-20T01:12:23Z	live_stop_query_error:RuntimeError:order query failed after retry: Binance algo order query failed 400: {'code': -2013, 'msg': 'Order does not exist.'}
已落地修复	timezone 统一 + phase6 模块导入 + STOP_MARKET 成交识别	paper 读取完成1h K线时先 tz_convert；live 查询止损单时复用 phase6 的 stop_loss_snapshot_filled，并读取 actualPrice/actualQty/triggerTime。
最新monitor健康	2026-06-30T16:53:20Z；paper_rejections=0.0，live_rejections=0.0	若这里再次非0，先看本页下方“拒绝与错误”和“Live拒绝与错误”。
当前账本状态	paper_open=2.0，live_open=0.0	本地 live 账本为0不等于免查账户；关键事故后仍应额外用交易所仓位接口核对非零仓位。

策略生命周期说明

这一段专门解释容易混淆的概念：事件不是交易，已接收事件也不等于“此刻仍满足事件条件”；事件只是后续等待V4二次点火的上下文。

项目	当前值	说明
“已接收事件”是什么意思	某次每小时扫描时，该标的同时满足 rank≤20、24h涨幅≥30%、24h成交额≥$5,000,000，并且没有被重复事件或冷却期挡掉	它表示这个事件被纳入观察窗口；不表示此时此刻该币仍然满足这三个条件。
“观察中的事件”是什么意思	已接收且尚未过期的事件	当前实现中，事件有效观察期为 48 小时。
事件时间怎么定	扫描时对应的最近已完成小时边界	例如 02:02:15 扫描，事件时间通常记为 02:00:00 UTC；后续只允许事件时间之后的V4信号入场。
事件有效存续期	事件时间 + 48 小时	过期后即使该币再次出现V4，也不会归属于这个事件；需要未来的新事件重新进入观察。
V4允许入场窗口	事件后第1根小时K到事件后第48小时	事件检测完成后，从下一根完整 1h K线开始允许信号入场。
同币冷却期	24 小时	同一标的刚触发过事件后，冷却期内不会创建新的独立事件，避免重复计数。
每个事件最多入场次数	1次	当前 one_entry_per_event=true；同一事件一旦paper入场，就不再重复入场。
Paper入场和退出	入场用 bookTicker ask；退出按 SL 价或完成K线收盘价	这样保留回测的 SL-only 语义，同时把入场滑点单独记录到审计表。
退出有效期	固定止损 8%；最长持仓 96 小时	如果完成K线 low 命中止损则按 SL 退出；否则到 96h 按最后完成K线收盘价退出。

当前事件定义

这里回答最基础的问题：到底什么叫一个事件、多久检查一次、现在用的是前20还是前30。

项目	当前值	说明
涨幅榜检查频率	每小时一次，当前 systemd timer 在每小时 :02:15 UTC 运行	等1h K线完成后再扫描，避免使用未完成小时数据。
涨幅榜来源	Binance USDⓈ-M Futures public /fapi/v1/ticker/24hr	这是实盘可获得的 rolling 24h ticker，不是离线回测文件。
排名方向	按 24h priceChangePercent 从高到低排序	排名第1就是当次扫描时24h涨幅最高的可交易USDT永续合约。
当前事件rank阈值	rank≤20	注意：当前配置是前20，不是前30。如果要改成前30，需要改配置并重新标注为新实验口径。
当前事件涨幅阈值	24h涨幅≥30%	只有涨幅足够极端，才认为它具备事件上下文。
当前事件成交额阈值	24h quote volume≥$5,000,000	这是成交额门槛，不是成交量枚数；用于过滤流动性过低的标的。
事件是否等于交易	不等于	事件只让标的进入48小时观察窗口；必须后续再出现V4二次点火，才会paper入场。

完整执行流程图

这张图从每小时事件扫描开始，一直到V4计算、盘口检查、paper入场、每分钟退出监控、paper平仓和审计落盘。黄色边框表示关键判断点。

Live小仓位实盘控制

Live不是新策略，而是同一 Phase2a 信号的真实成交账本。当前目标是用配置上限 $30 以内小仓位验证“能不能按回测/paper口径真实执行”，不是用小样本证明盈利。

项目	当前值	说明
Live总开关	开启	关闭时不创建新的实盘订单，也不会展示新的live持仓。
真实下单开关	开启	只有 enabled 和 live_order_placement_enabled 同时为真，才允许真实下单。
Kill switch	关闭	开启时禁止新的live入场；已存在live仓位仍允许按退出规则减仓。
订单类型	MARKET	Phase2a 默认用市价单，因为策略追求二次点火后的即时成交确定性。
单笔目标名义本金	$25.00	当前按小仓位 canary 跑，不追求收益规模，先验证流程和执行差异。
单笔名义本金硬上限	$30.00	数量取整后若实际名义本金超过该上限，直接拒绝下单。
最大同时live持仓	1	防止多个事件同时触发时实盘风险叠加。
杠杆	1x	启动前设置 Binance U本位合约杠杆，当前用1x。
入场价差保护	30.0 bps	盘口过宽时不追单。
退出价差保护	80.0 bps	极端盘口下先记录拒绝，下一分钟继续尝试；硬风控仍以人工/账户监控兜底。

回测 vs Paper vs Live 统一对照

三本账用同一 trade_id 串起来：回测给历史基准，paper给前向可执行模拟，live给交易所真实成交。真正复盘时重点看 live 是否系统性劣于 paper。

账本	样本	当前指标	用途
回测	历史模拟	事件+V4+SL-only：固定 8% 止损 + 96h timeout	用于定义前向验证的唯一规则口径，不再复用旧的 trailing 版本统计。
Paper	138 笔已平仓	中位数 -8.07%，胜率 8.7%，累计 -99.97%	用 bookTicker ask/bid 模拟成交，是和回测最重要的前向对照账本。
Live	26 笔已平仓	中位数 -7.94%，胜率 15.4%，累计 -75.46%	真实交易所成交，小仓位验证滑点、下单失败、账户模式和止损执行。

当前审计结论

现在这页的结论不是“没有问题”，而是“策略语义已经收敛到 SL-only，但纸面执行和真实执行仍存在需要持续盯紧的差异”。

项目	当前值	说明
当前状态	paper_open=2，live_open=0	paper 是前向影子账本，live 是真实小仓位账本；两者需要分开看。
当前口径	SL-only	固定 8% 止损 + 96h timeout 是当前唯一认可的前向口径。
仍需盯紧的差异	事件源、入场价、退出价、超时成交	这些差异不会消失，只能在审计里显式展示并逐笔对账。
不再接受的改动	trailing / 分钟级止盈 / 本地修补	这些都会重新制造回测-实盘错位，若要重做必须视为新策略。

V4信号到底怎么算

V4不是“24h已经涨30%以后再随便追1%”。它检查的是事件发生之后，最新一根已完成1h K线是否出现“成交额突然放大，同时价格继续向上”的二次点火。

项目	当前值	说明
V4检查对象	每个仍在48小时观察窗口内的事件标的	事件只是先证明该币过去24h已经足够强；V4是在事件之后继续寻找新的1小时二次点火。
V4使用哪根K线	最新一根已完成的1h K线	不使用正在形成中的小时K线，避免盘中信号回撤后消失。
量能倍数公式	signal_quote_volume / mean(previous_20_quote_volume)	分子是信号这根1h K线的quote volume；分母是它前20根已完成1h K线的平均quote volume。
量能倍数>3.0是什么意思	当前1小时成交额 > 过去20小时平均每小时成交额的3倍	3.0不是相对24h成交额，也不是相对全市场成交额；它是同一个币自己的短期成交额突增。
1h涨幅公式	signal_close / signal_open - 1	涨幅只看信号这根1h K线自身的收盘价相对开盘价，不是24h涨幅。
1h涨幅>1%是什么意思	信号这根1小时K线本身上涨超过1%	它要求成交量突增时价格也同向上涨，过滤掉放量下跌或放量横盘。
为什么不是和24h涨幅重复	24h涨幅≥30%定义事件背景；1h涨幅>1%定义事件后的即时二次点火	一个币过去24h涨了30%，但接下来1小时可能下跌、横盘或继续上冲；V4只接受继续上冲的小时。
为什么1%看起来不大	因为它不是单独使用，而是叠加在30%事件和3倍量能突增之后	1%的作用是确认方向，不是单独提供alpha；真正的过滤来自事件上下文+量能突增+正向价格响应。
当前V4触发条件	量能倍数>3.0 且 1h涨幅>1%	两个条件必须同时满足，任一不满足都不会paper入场。

V4计算示例

下面是一个简化例子，用来说明“3.0倍”和“1h涨幅1%”分别是谁相对于谁。

项目	当前值	说明
前20小时平均成交额	$2,000,000 / 小时	这是分母。
最新已完成1h成交额	$7,000,000	这是分子。
量能倍数	7,000,000 / 2,000,000 = 3.5x	3.5 > 3.0，量能条件通过。
这根1h开盘价	0.1000	信号K线open。
这根1h收盘价	0.1015	信号K线close。
1h涨幅	0.1015 / 0.1000 - 1 = +1.50%	1.50% > 1%，价格条件通过。
V4结果	触发	如果该K线在事件后1~48小时内，且未处理过，就会进入paper入场流程。

关于1h涨幅1%的解释

1%阈值需要谨慎理解：它不是单独的入场理由，而是叠加在“24h涨幅≥30%的事件”和“当前小时成交额超过过去20小时均值3倍”之后的方向确认。

项目	当前值	说明
1%是不是太小	单独看确实不强；放在本策略中，它不是独立信号，而是二次确认条件	如果没有事件上下文，V4裸信号中位数只有约+0.04%，说明1%本身不足以构成强alpha。
为什么回测仍采用1%	回测发现事件+V4后，固定止损下中位数显著高于裸V4	这说明1%阈值的作用是捕捉事件后的继续点火，而不是过滤所有普通1%上涨。
调高到2%/3%的潜在好处	信号更强，可能减少噪音和追高失败	但样本会减少，可能错过刚开始点火的交易；需要重新回测，不应直接手改。
调低到0%/0.5%的潜在问题	信号更多，入场更早	但可能包含大量放量但方向不够明确的噪音，滑点后优势更容易消失。
下一步讨论方式	可以单独做 V4 return threshold sensitivity：0.5%、1%、1.5%、2%、3%	每个阈值都要看样本数、中位数、PF、胜率、年份稳定性、滑点压力和paper可执行性。

回测证据摘要

这一段回答“为什么选择这条策略”。它不是盈利保证，而是说明回测中哪些证据支持继续做paper验证。

项目	当前值	说明
核心回测结论	事件上下文 + V4 + 固定止损，是目前 Phase2a 中最值得 paper 验证的组合	V4 裸信号在全市场出现太频繁，事件上下文才是把噪音过滤成二次点火信号的关键。
事件检测审计	全量扫描 4,605 个事件，与现有事件叠加层 100% 一致，仅发现 1 个小时边界差异	说明历史事件层不是 rank450 预筛选造成的伪结果；事件来源本身相对可信。
V4裸信号 + 固定止损	样本 88,889；均值 +1.02%；中位数 +0.04%；胜率 58.4%；PF 9.82	能从负期望翻正，但中位数极薄，说明裸信号大多只是噪声或短暂流动性冲击。
事件 + V4 + 固定止损	回测中位数约 +0.82%，约为 V4 裸信号中位数的 20 倍	这说明 alpha 主要来自“已经暴涨后的二次点火”条件概率，而不是单纯成交量放大。
30bps滑点压力测试	8% SL 在 30bps 单边滑点下仍保持正中位数，PF 约 6.33，5/5 年正中位数	这是选择 8% SL 而不是更窄或更宽参数的重要理由。
同小时V4时间口径审计	允许事件当小时V4后，均值从 +1.77% 降到 +0.88%，PF 从 1.27 降到 1.13	新增 752 笔同小时交易均值 -6.06%、PF 0.18，说明 12:02 立刻交易刚完成的事件K线会拉低历史收益。
落地前提	只在 paper/live 都严格复刻这套 SL-only 语义后，再讨论是否扩大仓位或改参数	任何重新加回 trailing、分钟级止盈或本地修补的改动，都应视为新策略而不是当前策略的延续。

同小时V4入场审计

这段专门回答“12:02 是否可以直接用 11:00-12:00 完成K线决定V4并入场”。结果基于同一份历史事件、同一份V4信号、同一个正确SL-only退出函数。

项目	当前值	说明
审计问题	如果实盘在 12:02 扫描，是否允许立刻用 11:00-12:00 已完成K线作为事件+V4信号	历史上等价于把事件窗口从 signal_ts > event_ts 放宽到 signal_ts >= event_ts，也就是允许 lag=0 同小时V4。
当前正确SL-only基准	1,951 笔；均值 +1.77%；中位数 -8.07%；胜率 16.8%；PF 1.27；收益求和 +34.50	这是当前采用的 post-event 口径：事件后第1~48小时内找第一个V4，8% SL / 96h timeout，4bps/side。
允许同小时V4	2,703 笔；均值 +0.88%；中位数 -8.07%；胜率 15.3%；PF 1.13；收益求和 +23.74	交易更多，但每笔质量明显下降；不是盈利更多，而是盈利更少。
为什么会变差	新增 752 笔同小时交易均值 -6.06%，中位数 -8.07%，胜率 7.2%，PF 0.18，收益求和 -45.58	新增交易主要是事件爆发当小时的追高噪音，绝大多数直接或很快触发8%止损。
一个细节	对已有后续V4的 465 个事件，同小时提前入场的成对收益差为 +34.82；但新增同小时交易亏损 -45.58，最终净效果为负	这说明不能只看“提前入场可能更好”的个例；放宽规则会引入大量当前基准本来不会交易的差样本。
结论	不要把当前策略改成允许同小时V4入场	保持事件后第1根小时K开始等待V4，更符合当前回测优势来源，也避免把事件当小时的爆发K线当作确认信号追进去。

完整实验页：Phase2a 同小时V4 SL-only 回测审计；可复跑脚本：scripts/backtest_phase2a_same_hour_sl_only_audit.py。

一致与不一致

这里是最关键的口径审计：左边“一致”说明paper在复刻回测规则；“不一致”说明实盘环境无法完全等同回测，后续复盘必须重点盯这些差异。

类别	项目	说明
一致	事件阈值	rank≤20、24h涨幅≥30%、24h成交额≥$5M，与回测主口径一致。
一致	V4定义	已完成1h K线：quote volume > 前20根已完成1h均值的3倍，且1h涨幅>1%。
一致	事件窗口	事件后1到48小时内等待V4，事件本身那根K线不入场。
一致	方向	只做多，交易逻辑是强势事件后的延续/二次点火。
一致	退出思想	使用固定止损 + 96h 超时退出，目标是保留延续段、截断回撤。
一致	Paper与Live信号源	Live不单独产生信号，只复用同一个paper trade_id 下的事件、V4和退出判定。
不一致	事件排名数据源	回测使用离线全量1h历史重建；paper使用实盘可获得的 Binance rolling 24h ticker。
不一致	事件时间对齐	paper按每小时:02:15扫描时的最近小时边界记事件；历史回测可在完整数据上精确重建。
不一致	入场成交	回测参考信号K线收盘价；paper用bookTicker ask模拟市价买入，并记录滑点。
不一致	退出成交	回测只知道完成K线 low 触发了固定 SL；paper 用完成1h K线复现该语义，live 用交易所 STOP_MARKET 成交。
不一致	盘口深度和冲击	paper只用best bid/ask和固定notional，不模拟订单簿深度、大额冲击、交易失败和撮合排队。
不一致	资金费率/借贷/保证金	当前paper主要记录价格收益和taker费，未把资金费率、保证金占用、爆仓风险作为收益项。
不一致	Live真实撮合	Live使用交易所真实市价单和 STOP_MARKET，可能出现部分成交、API拒绝、平均成交价与bookTicker不同、账户模式差异等paper没有的情况。
不一致	Live仓位规模	Live是 $30 以内小仓位canary，不等同于paper的纸面名义本金；它用于验证执行质量，不用于放大收益。

可盈利性判断

结论要保守：回测说明它值得验证，但paper样本尚未证明它已经能稳定赚钱。真正的放行条件应来自后续paper交易样本。

项目	当前值	说明
是否有把握盈利	没有到“有把握”的级别；只能说回测支持正期望假设，paper正在验证	原因是当前paper样本不足，且实盘口径与回测存在执行、滑点、事件时间和监控频率差异。
为什么仍值得验证	事件+V4组合的中位数显著高于V4裸信号，并且30bps压力测试仍为正	这说明策略不是只靠少数极端大赚，也不是只靠无成本假设；但仍需paper样本确认。
当前paper证据	当前 paper 已平仓 138 笔，可以开始和回测中位数、胜率、PF、滑点分布做正式对照。	在没有足够平仓交易前，页面上的重点应是信号是否按口径产生、是否漏信号、滑点是否异常。
当前live证据	当前 live 已平仓 26 笔；live 只用于验证真实下单链路和执行差异，样本不足前不能代表策略盈利能力。	Live每笔 $30 以内，能暴露账户模式、撮合、价差、API失败等paper看不到的问题；但仓位小且样本少，不应外推为稳定收益。
建议放行标准	至少30笔做初筛，50笔以上做正式复盘；同时要求中位数为正、滑点可控、无系统性漏信号	若paper中位数接近0或滑点持续吞噬收益，应暂停实盘化并回到规则审计。

优势、劣势与风险

这一段按批判性视角列出。优势说明为什么它可能有效；劣势和风险说明为什么不能直接从回测跳到实盘重仓。

类型	点位	审计说明
优势	事件上下文强	不是全市场追每一个量价异动，而是在30%+强势事件后寻找二次点火，条件概率更好。
优势	回测审计较充分	事件层经过全量宇宙复扫验证，未发现预筛选偏差；V4裸信号与事件+V4也做了对照。
优势	退出规则单一	固定 8% SL + 96h timeout 避免了 trailing 在回测与实盘之间的巨大解释差异。
优势	paper透明度高	事件、V4检查、入场、退出、滑点、拒绝、runner日志均落CSV并在页面展示。
劣势	事件很少，样本积累慢	等待30到50笔paper交易可能需要较长时间，短期表现噪声会很大。
劣势	边际收益可能被执行吞噬	虽然回测30bps仍好，但真实小币瞬时价差、跳价、盘口深度可能比假设更差。
劣势	rolling ticker 与历史重建不完全一致	paper使用实盘ticker的滚动24h口径，可能与离线1h回测事件边界不同。
劣势	只做多且依赖市场风险偏好	熊市、系统性去杠杆或交易所风险事件中，强势小币也可能快速反转。
风险	追高风险	事件本身已经上涨30%+，V4入场可能发生在情绪后段，若二次点火失败会快速回撤。
风险	小币流动性/滑点风险	$5M 24h成交额只是底线，不代表盘口深度足够；实盘notional放大后风险非线性增加。
风险	K线粒度风险	paper 止损按完成 1h K线 low 判定，live 用真实 stop market；两者已尽量映射，但仍不等于逐笔成交路径。
风险	参数过拟合风险	8% SL / 96h timeout 仍然是研究口径，不应在小样本 live 里擅自加回 trailing 或其它本地修补。
风险	交易所/API风险	Binance API延迟、限速、维护、下架、异常价格都可能导致漏信号或错误退出。
风险	Live订单风险	市价单保证成交优先，但在小币上可能出现跳价；因此当前强制 $30 以内、1x、最多1个live持仓，并完整记录订单回报。

回测口径 vs Paper口径

这一段用于质量把控。Paper 无法完全等同回测，因为实盘只能看到当下 rolling ticker、且成交要按 bid/ask 模拟；但每个差异都在这里明示并记录。

项目	当前值	说明
市场范围 / 事件来源	回测：Binance 全量 1h 历史；Paper：实时rolling 24h ticker排名	Paper 使用实盘可获得的 rolling 24h ticker 排名；V4 仍只使用已完成 1h K线，避免偷看未完成K线。
事件排名	≤ 20	与 Phase2a 报告一致，只看 24h 涨幅排名最靠前的标的。
24h涨幅	≥ 30%	阈值与回测一致；Paper 中来自 Binance 扫描时刻 rolling 24h ticker。
24h成交额	≥ $5,000,000	与回测一致的流动性过滤，避免太小的币。
事件冷却期	24小时/标的	同一标的短期不重复触发事件，避免重复计数。
V4量能倍数	≥ 3.0x，基准为 rolling20 已完成1h quote volume均值，包含信号K线	与 v1.6a 历史回测主口径对齐。
V4价格动量	已完成1h close-to-close 涨幅 ≥ 1%	使用信号K线收盘价相对上一根已完成K线收盘价，不使用 open-to-close 盘内涨幅。
信号窗口	最早 signal_open_ts ≥ event_ts，直到事件后48小时	例如 12:02 发现 event_ts=12:00 的事件，禁止用 11:00-12:00 K线开仓，最早检查 12:00-13:00 K线。
回测参考入场	信号K线收盘价	记录在 theoretical_entry_price，用来和回测口径对照。
Paper入场	bookTicker ask	模拟市价买入，更接近实盘；同时记录相对信号收盘价的滑点。
回测参考退出	固定止损 8% / 最长 96h	止损按完成的1h K线 low<=SL 触发；否则到超时按最后收盘价结算。
Paper退出	固定止损价或完成K线收盘价	SL 命中时按止损价结算；超时按最后一根完成K线收盘价结算。
手续费	单边 4.0 bps	Paper 的 net return 已扣除配置中的 taker 手续费。
Live实盘入场/退出	开启；市价单；目标≤$25，硬上限≤$30	Live 使用与 paper 完全相同的事件和V4信号；入场后立即挂真实 STOP_MARKET 止损，若未触发则到 96h 再市价平仓。

信号漏斗

从左到右理解：先发现事件，再在事件窗口内等待V4二次点火；V4触发后才记录paper入场；之后由 monitor 按完成的 1h K线管理固定止损和平仓。

项目	当前值	说明
事件记录行数	3666	每次符合基础事件条件的 ticker 快照都会记录；重复事件、冷却期拒绝也会记录。
累计接收事件	398	历史上被纳入观察窗口的事件数量；不等于此刻仍满足事件三条件。
当前观察中事件	20	已接收且尚未超过48小时观察期的事件。
V4检查次数	18590	对观察中事件检查已完成1h K线的次数。
事件窗口内检查	18159	时间上允许入场的V4检查次数；事件本身那根K线不算。
V4触发次数	661	量能倍数和1h涨幅两个条件同时通过。
Paper入场	140	V4触发后按 bookTicker ask 记录模拟买入。
Paper退出	138	按 bookTicker bid，由固定止损或96小时超时模拟卖出。
拒绝/错误	20465	包括盘口价差过大、API错误、状态异常等运行层问题。

当前观察中的事件

这里展示还在有效观察期内的事件。只要未到“观察到期UTC”，系统就会继续等待后续已完成1h K线是否触发V4。

当前持仓

有持仓时，这里展示入场价、最近监控价、高水位、止损线和硬超时时间。核心看“最近监控价”和“止损线”的距离。

当前Live实盘持仓

这里是真实账户中由本策略创建并仍由本策略管理的live小仓位。核心看 live 入场价、paper入场价、当前高水位和止损线。

最近平仓交易

平仓后重点看扣费后收益、回测参考收益和执行拖累。执行拖累持续偏大时，说明实盘滑点/价差正在侵蚀回测优势。

最近Live实盘平仓

这里展示真实成交后的收益。重点看 live_net_return 与 paper_net_return 的差值：若持续为负，说明真实执行正在吞噬回测优势。

每分钟退出监控

每分钟 monitor 会按 completed 1h bars 更新当前可退出价格、高水位和固定止损线。这里是检查退出执行是否及时的主日志。

Live每分钟退出监控

Live监控使用同样的固定止损和96小时硬超时。触发后会通过已有账户桥接发真实市价SELL退出，并写入live_orders。

事件记录

事件来自 Binance rolling 24h ticker 排名。“是否纳入观察=是”表示进入观察窗口；“否”通常是重复事件或冷却期。

V4信号检查

V4 只检查已完成1h K线。入场必须同时满足：在事件窗口内、未处理过、量能倍数>阈值、1h涨幅>阈值。

Paper成交与滑点审计

入场参考价是信号K线收盘价，paper成交价是 ask；退出参考价是止损线或退出参考价，paper成交价是 bid。滑点用 bps 记录。

Live订单记录

所有真实订单都会出现在这里，包括入场和退出。它是核对交易所成交、client order id、成交数量、平均成交价和名义本金是否≤配置硬上限的主表。

拒绝与错误

这里用于快速定位问题：如果有 API 错误、价差过大、状态冲突或其它异常，会优先出现在这里。

Live拒绝与错误

Live下单链路的拒绝会独立记录，例如价差过大、名义本金保护、账户桥接失败或交易所API异常。出现记录时优先看这一段。

Runner运行日志

每次 scan、monitor 或手动 status 刷新都会写入一行。若 ok=false，优先看错误类型和错误内容。

底层CSV/状态文件

页面只是这些文件的可读展示。后续排查时以这些 CSV 和 state.json 为准，可以复现每一步。

• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/state.json
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/status.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/run_log.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/open_positions.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/closed_trades.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/event_log.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/signal_log.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/monitor_mark_log.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/rejections.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/slippage_audit.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/live_open_positions.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/live_closed_trades.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/live_orders.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/live_monitor_mark_log.csv
• reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/live_rejections.csv