Rank 213 最小可复现 spec（冻结 live 版）

对象：Rank 213 / large-cap XS momentum × short-leg jump veto

目的：把当前 rank213 live 使用的最小可复现规则写成 可审计、可复述、可执行 的硬说明；不新增研究结论，只收束现有 source of truth。

更新时间：2026-04-11 07:35:37 UTC

审计锚点（source of truth）

admission summary：reports/artifacts/optimization_loop/rank213_p2_admission_20260328/summary.json
admission timeseries：reports/artifacts/optimization_loop/rank213_p2_admission_20260328/variant_timeseries.csv
live runner：scripts/run_rank213_largecap_xs_jump_veto_paper_runner.py
live status：reports/artifacts/paper_rank213_largecap_xs_jump_veto/rank213_status.csv
live state：reports/artifacts/paper_rank213_largecap_xs_jump_veto/rank213_state.json

1) XS momentum baseline 的 universe

当前冻结 spec 的 baseline universe 固定为 admission artifact 中的 30 个 liquid USDT perpetual：

BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, SIRENUSDT, XRPUSDT, TAOUSDT, ONUSDT, RIVERUSDT, DOGEUSDT, CUSDT, BNBUSDT, HYPEUSDT, ZECUSDT, PIPPINUSDT, 1000PEPEUSDT, B3USDT, STGUSDT, ADAUSDT, WLDUSDT, SUIUSDT, BCHUSDT, PIXELUSDT, ENAUSDT, LINKUSDT, DOTUSDT, AVAXUSDT, ONTUSDT, FILUSDT, KNCUSDT, QUSDT

当前 live runner 直接读取 admission 已冻结的 universe / timeseries seed；
不在 refresh 时重新选 universe；
因此当前对象是“这 30 个币上的冻结 spec”，不是“任意时点动态重选 universe”。

2) 排序频率与对齐时点

bar 频率：15m
formation：64 bars = 16h
hold：12 bars = 3h
排序 / 换仓频率：每 12 根 15m bar 一次，即每 3h 一次
对齐时点：UTC 每日 02:15 / 05:15 / 08:15 / 11:15 / 14:15 / 17:15 / 20:15 / 23:15

这版不是每根 bar 连续滚动换仓，而是 12 根 bar 非重叠换仓。

3) baseline 的 long / short 规则

在上述 30 币 universe 内，按过去 64 根 15m bar 的横截面强弱排序；
做多 top-3；
做空 bottom-3；
多空两侧均为等权；
组合口径为 market-neutral。

4) short leg veto 到底 veto 什么

veto 的对象不是整个组合，也不是 long leg；它只 veto short leg 中原本会被纳入的 loser 候选名录。

baseline 先按横截面排序得到 bottom-ranked short 候选；
对这些 short 候选逐个检查其是否属于“最近 formation 窗内出现过异常单根上冲”的名字；
若某名字触发 veto，则该名字不进入 short leg；
short leg 再向后顺延到下一个 loser rank 补足名额；
long leg 不受这条 veto 影响。

5) veto 触发条件

对每个 short 候选，回看其过去 64 根 15m bar（formation window）内的最大单根 15m 上涨 bar。

若满足：

max_upbar_pct > max(1.5%, 2.0 × cross-universe median max-upbar_pct)

则该候选被 veto，不允许进入本次 short leg。

veto_floor_pct = 1.5
veto_mult_x_median = 2.0
当前冻结版本名：f64_h12_floor150_mult2p0

6) 最终执行信号

long side = plain_longs
short side = veto_shorts

也就是：多头保留 baseline top-3；空头使用经过 veto 过滤并补齐后的 short-3。

7) 退出规则

纯时间退出；
在信号时点 t 建立当期 paper 组合；
持有 12 根 15m bar；
在 t + 3h 的计划退出时点平仓。

当前 frozen spec 没有额外 stop-loss / take-profit / 持有期中二次重排。

8) 成本口径

net_bps = gross_bps - 4.0 × turnover_x

gross_bps = veto_gross_return × 10000
turnover_x = veto_turnover_x
round_trip_cost_bps_per_turnover_x = 4.0

9) 当前 live 使用的冻结版本

candidate_id = rank213_largecap_xs_jump_veto
candidate_rank = 213
variant = f64_h12_floor150_mult2p0
runner_mode = frozen_admission_timeseries_seed
wiring_status = connected_runner_live
runner_script = scripts/run_rank213_largecap_xs_jump_veto_paper_runner.py
service_unit = momentum-rank213-paper-refresh.service
timer_unit = momentum-rank213-paper-refresh.timer

这是 admission timeseries 的冻结 seed live，不是 raw-bar live recomputation。

10) 当前 verdict 与唯一下一步动作

当前 verdict：connected_runner_live
唯一下一步动作：维持 live，限制新增改动到 veto 参数外

也就是：先按当前冻结版继续跑，不把对象重新打开成新的 universe / baseline / execution 结构改写任务。

一句话复述版

`Rank 213` 当前 live 的最小可复现 spec 是：固定 `30` 币 liquid USDT perp universe，上 `15m` bar 做 `64-bar` 横截面动量排序，每 `3h` 在 UTC `xx:15` 非重叠换仓一次，等权做多 top-3、做空经 `short-leg jump veto` 过滤后的 bottom-loser 补齐 short-3，持有 `12` 根 bar 后时间退出，按 `4 bps × turnover_x` 计成本，live 冻结版本为 `f64_h12_floor150_mult2p0`，当前 verdict 是 `connected_runner_live`，唯一下一步动作是维持 live 且不做 veto 参数之外的新增改动。